PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIO с PSDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIO с PSDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM).

SIO и PSDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIO - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 21 июл. 2022 г.. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SIO и PSDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIO и PSDM

2026 (YTD)202520242023
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		-0.09%9.29%6.15%4.38%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		0.48%6.16%5.48%3.96%

Доходность по периодам

С начала года, SIO показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у PSDM с доходностью 0.48%.

SIO

1 день
0.20%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.50%
1 год
6.42%
3 года*
6.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSDM

1 день
0.59%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Strategic Income Opportunities ETF

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Часто сравнивают с SIO:
SIO с SPYSIO с NFLTSIO с CLOASIO с IDVOSIO с PHYLSIO с GHMSSIO с LCF
Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с BNDXPSDM с JAAA

Сравнение комиссий SIO и PSDM

SIO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PSDM в 0.40%.

SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Доходность на риск

SIO vs. PSDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIO
Ранг доходности на риск SIO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIO c PSDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIOPSDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.60

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

4.17

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.55

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

4.19

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.83

16.21

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIO vs. PSDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIO на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа PSDM равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIO и PSDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIOPSDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.60

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

2.99

-1.67

Корреляция

Корреляция между SIO и PSDM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIO и PSDM

Дивидендная доходность SIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности PSDM в 5.32%

TTM2025202420232022
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		6.94%6.80%5.30%5.37%3.12%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		5.32%4.57%5.17%2.91%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIO и PSDM

Максимальная просадка SIO за все время составила -6.94%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIO и PSDM.

Загрузка...

Показатели просадок

SIOPSDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.94%

-1.19%

-5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-1.19%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-0.45%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-0.17%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.31%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SIO и PSDM

Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что SIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIOPSDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

0.91%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

1.18%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

1.96%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

2.02%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

2.02%

+3.03%