PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIO с MUSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIO с MUSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и American Century Multisector Income ETF (MUSI).

SIO и MUSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIO - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 21 июл. 2022 г.. MUSI - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SIO и MUSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIO и MUSI

2026 (YTD)2025202420232022
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		0.22%9.29%6.15%8.48%0.72%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		-0.07%8.32%5.14%7.51%-1.42%

Доходность по периодам

С начала года, SIO показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у MUSI с доходностью -0.07%.

SIO

1 день
0.31%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.81%
1 год
6.57%
3 года*
7.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

MUSI

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.68%
3 года*
5.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Strategic Income Opportunities ETF

American Century Multisector Income ETF

Часто сравнивают с SIO:
SIO с SPYSIO с NFLTSIO с CLOASIO с IDVOSIO с PHYLSIO с GHMSSIO с LCF
Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с FTBDMUSI с VYMMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с CGMS

Сравнение комиссий SIO и MUSI

SIO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MUSI в 0.36%.

SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF
MUSI
American Century Multisector Income ETF

Доходность на риск

SIO vs. MUSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIO
Ранг доходности на риск SIO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIO c MUSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIOMUSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.72

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.96

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.75

7.89

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIO vs. MUSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIO на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUSI равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIO и MUSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIOMUSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.31

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.43

+0.90

Корреляция

Корреляция между SIO и MUSI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIO и MUSI

Дивидендная доходность SIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности MUSI в 5.27%

TTM20252024202320222021
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		6.92%6.80%5.30%5.37%3.12%0.00%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.27%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%

Просадки

Сравнение просадок SIO и MUSI

Максимальная просадка SIO за все время составила -6.94%, что меньше максимальной просадки MUSI в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIO и MUSI.

Загрузка...

Показатели просадок

SIOMUSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.94%

-13.91%

+6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-2.97%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-1.80%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-4.33%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.74%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SIO и MUSI

Текущая волатильность для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) составляет 1.49%, в то время как у American Century Multisector Income ETF (MUSI) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что SIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIOMUSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.70%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

2.27%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

4.35%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

4.88%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

4.88%

+0.17%