PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHMS с CGMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHMS с CGMS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS).

GHMS и CGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHMS - это активно управляемый фонд от Goose Hollow. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GHMS и CGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHMS и CGMS

2026 (YTD)202520242023
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF		0.00%5.52%2.30%3.77%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		-0.02%7.52%7.24%5.47%

Доходность по периодам

GHMS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.46%
1 год
2.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGMS

1 день
0.22%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.93%
3 года*
7.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Часто сравнивают с GHMS:
GHMS с SIOGHMS с NFLTGHMS с XFLXGHMS с VGMSGHMS с HFSIGHMS с PYLDGHMS с BINC
Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с PYLDCGMS с ICMUXCGMS с PMAQXCGMS с DIALCGMS с JCPBCGMS с BCOIXCGMS с ABNDX

Сравнение комиссий GHMS и CGMS

GHMS берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.

GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Доходность на риск

GHMS vs. CGMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHMS
Ранг доходности на риск GHMS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHMS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHMS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHMS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHMS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHMS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHMS c CGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHMSCGMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.34

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.87

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.64

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.00

7.19

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHMS vs. CGMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHMS на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа CGMS равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHMS и CGMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHMSCGMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.34

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.63

-0.66

Корреляция

Корреляция между GHMS и CGMS составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHMS и CGMS

Дивидендная доходность GHMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности CGMS в 5.93%

TTM2025202420232022
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF		1.69%1.69%4.48%0.29%0.00%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		5.93%6.00%5.91%5.84%0.97%

Просадки

Сравнение просадок GHMS и CGMS

Максимальная просадка GHMS за все время составила -4.73%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHMS и CGMS.

Загрузка...

Показатели просадок

GHMSCGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.73%

-4.08%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-3.65%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-1.21%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-0.69%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

0.84%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GHMS и CGMS

Текущая волатильность для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) составляет 0.00%, в то время как у Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что GHMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHMSCGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.94%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

2.48%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65%

4.44%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.57%

5.19%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

5.19%

+0.38%