PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHMS с NFLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHMS с NFLT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT).

GHMS и NFLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHMS - это активно управляемый фонд от Goose Hollow. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. NFLT - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 10 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GHMS и NFLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHMS и NFLT

2026 (YTD)202520242023
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF		0.00%5.52%2.30%3.77%
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		-0.18%8.77%6.05%4.71%

Доходность по периодам

GHMS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.26%
1 год
2.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFLT

1 день
0.44%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
1.38%
1 год
6.64%
3 года*
6.97%
5 лет*
3.17%
10 лет*
4.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF

Часто сравнивают с GHMS:
GHMS с SIOGHMS с XFLXGHMS с HFSIGHMS с BINCGHMS с CGMSGHMS с PYLDGHMS с JPIE
Часто сравнивают с NFLT:
NFLT с HTRBNFLT с OVBNFLT с BONDNFLT с NVDYNFLT с TLTNFLT с IGLBNFLT с BYLD

Сравнение комиссий GHMS и NFLT

GHMS берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии NFLT в 0.50%.

GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF

Доходность на риск

GHMS vs. NFLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHMS
Ранг доходности на риск GHMS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHMS: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHMS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHMS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHMS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHMS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
NFLT
Ранг доходности на риск NFLT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHMS c NFLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHMSNFLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.36

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.91

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.67

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

10.69

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHMS vs. NFLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHMS на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа NFLT равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHMS и NFLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHMSNFLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.36

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.82

+0.16

Корреляция

Корреляция между GHMS и NFLT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHMS и NFLT

Дивидендная доходность GHMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности NFLT в 5.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF		1.69%1.69%4.48%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		5.66%5.74%5.76%6.02%4.16%3.41%3.63%4.33%4.81%6.23%5.30%0.67%

Просадки

Сравнение просадок GHMS и NFLT

Максимальная просадка GHMS за все время составила -4.73%, что меньше максимальной просадки NFLT в -15.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHMS и NFLT.

Загрузка...

Показатели просадок

GHMSNFLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.73%

-15.17%

+10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-2.52%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-1.68%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-2.13%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

0.63%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GHMS и NFLT

Текущая волатильность для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) составляет 0.00%, в то время как у Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что GHMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHMSNFLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.03%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

3.00%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65%

4.92%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.57%

4.42%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

4.93%

+0.64%