PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GHMS с CRDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GHMS и CRDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHMS и CRDT


2026 (YTD)202520242023
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF
0.00%5.52%2.30%3.77%
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF
-2.25%-0.67%5.19%2.88%

Доходность по периодам


GHMS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.46%
1 год
2.82%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CRDT

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
-2.52%
1 год
-5.95%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF

Simplify Opportunistic Income ETF

Сравнение комиссий GHMS и CRDT

GHMS берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии CRDT в 0.50%.


Доходность на риск

GHMS vs. CRDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GHMS
Ранг доходности на риск GHMS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHMS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHMS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHMS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHMS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHMS: 3636
Ранг коэф-та Мартина

CRDT
Ранг доходности на риск CRDT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDT: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHMS c CRDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GHMSCRDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

-0.69

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

-0.86

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.88

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.68

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.00

-1.44

+5.44

GHMS vs. CRDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHMS на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа CRDT равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHMS и CRDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GHMSCRDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

-0.69

+1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.39

+0.58

Корреляция

Корреляция между GHMS и CRDT составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GHMS и CRDT

Дивидендная доходность GHMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности CRDT в 6.90%


TTM202520242023
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF
1.69%1.69%4.48%0.29%
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF
6.90%7.04%7.29%2.59%

Просадки

Сравнение просадок GHMS и CRDT

Максимальная просадка GHMS за все время составила -4.73%, что меньше максимальной просадки CRDT в -9.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHMS и CRDT.


Загрузка...

Показатели просадок


GHMSCRDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.73%

-9.80%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-9.01%

+4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-7.24%

+4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-2.21%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

4.24%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GHMS и CRDT

Текущая волатильность для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) составляет 0.00%, в то время как у Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что GHMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GHMSCRDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.06%

-5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

6.21%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65%

8.61%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.57%

6.66%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

6.66%

-1.09%