Сравнение GHMS с CRDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT).
GHMS и CRDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHMS - это активно управляемый фонд от Goose Hollow. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. CRDT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GHMS и CRDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHMS и CRDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GHMS Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF | 0.00% | 5.52% | 2.30% | 3.77% |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | -2.25% | -0.67% | 5.19% | 2.88% |
Доходность по периодам
GHMS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRDT
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHMS и CRDT
GHMS берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии CRDT в 0.50%.
Доходность на риск
GHMS vs. CRDT — Ранг доходности на риск
GHMS
CRDT
Сравнение GHMS c CRDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHMS | CRDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | -0.69 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | -0.86 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.88 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.68 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | -1.44 | +5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHMS | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | -0.69 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.39 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между GHMS и CRDT составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHMS и CRDT
Дивидендная доходность GHMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности CRDT в 6.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GHMS Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF | 1.69% | 1.69% | 4.48% | 0.29% |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.90% | 7.04% | 7.29% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок GHMS и CRDT
Максимальная просадка GHMS за все время составила -4.73%, что меньше максимальной просадки CRDT в -9.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHMS и CRDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHMS | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.73% | -9.80% | +5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -9.01% | +4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -7.24% | +4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -2.21% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 4.24% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHMS и CRDT
Текущая волатильность для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) составляет 0.00%, в то время как у Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что GHMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHMS | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.06% | -5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 6.21% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.65% | 8.61% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 6.66% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 6.66% | -1.09% |