График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) показал доход в 0.00% с начала года и 2.98% за последние 12 месяцев.
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -2.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GHMS закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 29 июл. 2025 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
| 2025 | 1.50% | 1.17% | -0.21% | -0.12% | 0.47% | 2.31% | -1.18% | 0.77% | 2.02% | -0.92% | -0.34% | 5.52% | |
| 2024 | -0.17% | -0.12% | 0.21% | -2.07% | 2.33% | 0.61% | 1.56% | 1.27% | 1.69% | -1.94% | -0.08% | -0.92% | 2.30% |
| 2023 | 2.16% | 1.57% | 3.77% |
Метрики бенчмарка
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF: годовая альфа составляет 5.25%, бета — 0.02, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 16.11.2023.
- Этот ETF участвовал в 25.07% снижения S&P 500 Index, но только в 23.55% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.25%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 23.55%
- Участие в снижении
- 25.07%
Комиссия
Комиссия GHMS составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GHMS имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GHMS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.90 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.39 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 6.61 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GHMS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $1.13 | $0.08 |
Дивидендный доход | 1.69% | 1.69% | 4.48% | 0.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $1.13 |
| 2023 | $0.08 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF показал максимальную просадку в 4.73%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.
Текущая просадка Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF составляет 2.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.73% | 3 окт. 2024 г. | 128 | 8 апр. 2025 г. | 39 | 4 июн. 2025 г. | 167 |
| -2.91% | 22 февр. 2024 г. | 47 | 29 апр. 2024 г. | 14 | 17 мая 2024 г. | 61 |
| -2.73% | 18 сент. 2025 г. | 45 | 19 нояб. 2025 г. | — | — | — |
| -2.62% | 2 июл. 2025 г. | 12 | 18 июл. 2025 г. | 12 | 5 авг. 2025 г. | 24 |
| -1.58% | 6 авг. 2025 г. | 19 | 2 сент. 2025 г. | 3 | 5 сент. 2025 г. | 22 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...