- Эмитент
- Goose Hollow
- Дата выпуска
- 14 нояб. 2023 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $17M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) прибавил 0.0% с начала года. Текущая цена акции GHMS — $26.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) показал доход в 0.00% с начала года и 2.44% за последние 12 месяцев.
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GHMS по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -2.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GHMS закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 29 июл. 2025 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
| 2025 | 1.50% | 1.17% | -0.21% | -0.12% | 0.47% | 2.31% | -1.18% | 0.77% | 2.02% | -0.92% | -0.34% | 5.52% | |
| 2024 | -0.17% | -0.12% | 0.21% | -2.07% | 2.33% | 0.61% | 1.56% | 1.27% | 1.69% | -1.94% | -0.08% | -0.92% | 2.30% |
| 2023 | 2.16% | 1.57% | 3.77% |
Метрики бенчмарка
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF has an annualized alpha of 4.76%, beta of 0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 16, 2023.
- This ETF participated in 24.39% of S&P 500 Index downside but only 18.18% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.76%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 18.18%
- Участие в снижении
- 24.39%
Комиссия
Комиссия GHMS составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GHMS имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GHMS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.93 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 13.52 | -11.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $1.13 | $0.08 |
Дивидендный доход | 1.69% | 1.69% | 4.48% | 0.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $1.13 |
| 2023 | $0.08 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF показал максимальную просадку в 4.73%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.
Текущая просадка Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF составляет 2.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -4.73%апр. 2025 г. | 6mo 7d | 1mo 27d | 8mo 4dокт. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.91%апр. 2024 г. | 2mo 7d | 18d | 2mo 25dфевр. 2024 г. - май 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.73%нояб. 2025 г. | 2mo 2d | — | 8mo 19dсент. 2025 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -2.62%июль 2025 г. | 16d | 18d | 1mo 4dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.58%сент. 2025 г. | 27d | 3d | 1moавг. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| GHMS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.73% | -56.78% | +52.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -9.10% | +6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -0.74% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -10.72% | +9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.97% | -0.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GHMS
Добавьте Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GHMS