PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHMS с VGMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHMS с VGMS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS).

GHMS и VGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHMS - это активно управляемый фонд от Goose Hollow. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. VGMS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности GHMS и VGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHMS и VGMS

2026 (YTD)2025
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF		0.00%1.82%
VGMS
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF		-0.28%5.44%

Доходность по периодам

GHMS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.26%
1 год
2.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGMS

1 день
0.79%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.27%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF

Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF

Часто сравнивают с GHMS:
GHMS с SIOGHMS с NFLTGHMS с XFLXGHMS с HFSIGHMS с PYLDGHMS с BINCGHMS с CGMS
Часто сравнивают с VGMS:
VGMS с BINCVGMS с PYLDVGMS с JPIEVGMS с VPLSVGMS с BNDVGMS с VSDMVGMS с VCIT

Сравнение комиссий GHMS и VGMS

GHMS берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.

GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF
VGMS
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF

Доходность на риск

GHMS vs. VGMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHMS
Ранг доходности на риск GHMS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHMS: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHMS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHMS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHMS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHMS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VGMS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHMS c VGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHMSVGMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHMS vs. VGMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHMSVGMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

2.08

-1.11

Корреляция

Корреляция между GHMS и VGMS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHMS и VGMS

Дивидендная доходность GHMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности VGMS в 3.83%

TTM202520242023
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF		1.69%1.69%4.48%0.29%
VGMS
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF		3.83%2.94%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GHMS и VGMS

Максимальная просадка GHMS за все время составила -4.73%, что больше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHMS и VGMS.

Загрузка...

Показатели просадок

GHMSVGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.73%

-2.46%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-1.51%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-0.27%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GHMS и VGMS

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHMSVGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65%

3.12%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.57%

3.12%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

3.12%

+2.45%