PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GHMS с VGMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GHMS и VGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


GHMS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
2.44%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VGMS

1 день
-0.36%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.35%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHMS и VGMS


Correlation

The correlation between GHMS and VGMS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF

Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF

Доходность на риск

GHMS vs. VGMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GHMS
Ранг доходности на риск GHMS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHMS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHMS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHMS: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHMS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHMS: 1717
Ранг коэф-та Мартина

VGMS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHMS c VGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GHMSVGMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.67

GHMS vs. VGMS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GHMSVGMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

2.11

-1.17

Просадки

Сравнение просадок GHMS и VGMS

Максимальная просадка GHMS за все время составила -4.73%, что больше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHMS и VGMS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GHMSVGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.73%

-2.46%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-0.39%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.21%

-0.31%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GHMS и VGMS


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GHMSVGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

3.21%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

3.21%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.36%

3.21%

+2.15%

Сравнение комиссий GHMS и VGMS

GHMS берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GHMS и VGMS

Дивидендная доходность GHMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности VGMS в 5.16%


ПозицияTTM202520242023
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF
1.69%1.69%4.48%0.29%
VGMS
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
5.16%2.94%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GHMS and VGMS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.20% for GHMS.

VGMS has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 1.69% for GHMS.

They also come from different issuers: Goose Hollow and Vanguard. Their fees differ too: 1.20% for GHMS and 0.30% for VGMS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHMS и VGMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор