Сравнение GHMS с HFSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI).
GHMS и HFSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHMS - это активно управляемый фонд от Goose Hollow. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. HFSI - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GHMS и HFSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHMS и HFSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GHMS Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF | 0.00% | 5.52% | 2.30% | 3.77% |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | -0.82% | 9.56% | 7.91% | 5.76% |
Доходность по периодам
GHMS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFSI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHMS и HFSI
GHMS берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии HFSI в 0.49%.
Доходность на риск
GHMS vs. HFSI — Ранг доходности на риск
GHMS
HFSI
Сравнение GHMS c HFSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHMS | HFSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.50 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 2.05 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.30 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.81 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 7.08 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHMS | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.50 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.46 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между GHMS и HFSI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHMS и HFSI
Дивидендная доходность GHMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности HFSI в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GHMS Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF | 1.69% | 1.69% | 4.48% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.65% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок GHMS и HFSI
Максимальная просадка GHMS за все время составила -4.73%, что меньше максимальной просадки HFSI в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHMS и HFSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHMS | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.73% | -19.34% | +14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -3.54% | -1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -2.32% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -5.91% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 0.91% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHMS и HFSI
Текущая волатильность для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) составляет 0.00%, в то время как у Hartford Strategic Income ETF (HFSI) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что GHMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHMS | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.64% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 2.38% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.65% | 4.27% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 5.01% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 5.01% | +0.56% |