PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHMS с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHMS с PYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD).

GHMS и PYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHMS - это активно управляемый фонд от Goose Hollow. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GHMS и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHMS и PYLD

2026 (YTD)202520242023
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF		0.00%5.52%2.30%3.77%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		-0.61%9.57%7.69%4.92%

Доходность по периодам

GHMS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.46%
1 год
2.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PYLD

1 день
0.31%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с GHMS:
GHMS с SIOGHMS с XFLXGHMS с NFLTGHMS с HFSIGHMS с CGMSGHMS с VGMSGHMS с BINC
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FTBDPYLD с FLXR

Сравнение комиссий GHMS и PYLD

GHMS берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PYLD в 0.55%.

GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

GHMS vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHMS
Ранг доходности на риск GHMS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHMS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHMS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHMS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHMS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHMS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHMS c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHMSPYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.77

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

2.47

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.35

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.91

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.00

7.76

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHMS vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHMS на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа PYLD равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHMS и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHMSPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.77

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

2.01

-1.04

Корреляция

Корреляция между GHMS и PYLD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHMS и PYLD

Дивидендная доходность GHMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности PYLD в 6.37%

TTM202520242023
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF		1.69%1.69%4.48%0.29%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.37%6.21%6.40%2.72%

Просадки

Сравнение просадок GHMS и PYLD

Максимальная просадка GHMS за все время составила -4.73%, примерно равная максимальной просадке PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHMS и PYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

GHMSPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.73%

-4.52%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-3.25%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-1.98%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-0.64%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

0.80%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GHMS и PYLD

Текущая волатильность для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) составляет 0.00%, в то время как у PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что GHMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHMSPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.66%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

2.13%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65%

3.44%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.57%

4.00%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

4.00%

+1.57%