PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIO с CRDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIO с CRDT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIO (Touchstone Strategic Income Opportunities ETF) and CRDT (Simplify Opportunistic Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, SIO returned 6.49% vs 3.19% for CRDT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SIO charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for CRDT.

Доходность

Сравнение доходности SIO и CRDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIO показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у CRDT с доходностью 3.61%.

SIO

1 день
0.25%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.45%
1 год
6.49%
3 года*
7.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRDT

1 день
1.01%
1 месяц
2.46%
С начала года
3.61%
6 месяцев
4.78%
1 год
3.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIO и CRDT

2026 (YTD)202520242023
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		1.05%9.29%6.15%5.33%
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF		3.61%-0.67%5.19%5.16%

Correlation

The correlation between SIO and CRDT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г.

0.35

Сравнение распределения секторов SIO и CRDT

Секторы
SIO
CRDT

Коммуникационные услуги

24.7%

-

Финансовые услуги

12.4%
0.5%

Потребительский циклический сектор

5.8%
0.5%

Промышленность

5.2%

-

Энергетика

3.9%

-

Недвижимость

3.6%
7.0%

Сырьевые материалы

3.2%

-

Технологии

2.7%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Здравоохранение

1.4%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Коммуникационные услуги

SIO
24.7%
CRDT

-

Финансовые услуги

SIO
12.4%
CRDT
0.5%

Потребительский циклический сектор

SIO
5.8%
CRDT
0.5%

Промышленность

SIO
5.2%
CRDT

-

Энергетика

SIO
3.9%
CRDT

-

Недвижимость

SIO
3.6%
CRDT
7.0%

Сырьевые материалы

SIO
3.2%
CRDT

-

Технологии

SIO
2.7%
CRDT

-

Коммунальные услуги

SIO
2.6%
CRDT

-

Здравоохранение

SIO
1.4%
CRDT

-

Потребительский защитный сектор

SIO
1.1%
CRDT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Strategic Income Opportunities ETF

Simplify Opportunistic Income ETF

Часто сравнивают с SIO:
SIO с SPYSIO с NFLTSIO с CLOASIO с GHMSSIO с LCFSIO с IDVOSIO с PHYL
Часто сравнивают с CRDT:
CRDT с CDXCRDT с AGGCRDT с BUCKCRDT с CSHICRDT с BNDCRDT с CLOZCRDT с VOO

Доходность на риск

SIO vs. CRDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIO
Ранг доходности на риск SIO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CRDT
Ранг доходности на риск CRDT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIO c CRDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIOCRDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
0.36

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
0.55

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.08

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

0.45

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.59

1.33

+6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIO vs. CRDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIO на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа CRDT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIO и CRDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIOCRDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.36

+1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.64

+0.69

Просадки

Сравнение просадок SIO и CRDT

Максимальная просадка SIO за все время составила -6.94%, что меньше максимальной просадки CRDT в -9.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIO и CRDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIOCRDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.94%

-9.80%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-7.18%

+4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.67%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-2.31%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.40%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SIO и CRDT

Текущая волатильность для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) составляет 1.17%, в то время как у Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что SIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIOCRDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

3.86%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

7.70%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

8.83%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

7.07%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

7.07%

-2.07%

Сравнение комиссий SIO и CRDT

SIO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CRDT в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIO и CRDT

Дивидендная доходность SIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности CRDT в 6.23%

ПозицияTTM2025202420232022
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF		6.23%7.04%7.29%2.59%0.00%
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		6.92%6.80%5.30%5.37%3.12%

Часто задаваемые вопросы

SIO and CRDT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRDT has higher volatility (3.86%) compared to SIO (1.17%). In terms of maximum drawdown, SIO dropped -6.94% vs CRDT's -9.80%.

On 1-year performance, SIO leads with 6.49% vs 3.19% for CRDT. On fees, CRDT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SIO has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SIO has performed better with a 6.49% return vs 3.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRDT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for SIO.

SIO has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 6.23% for CRDT.

They also come from different issuers: Touchstone and Simplify. Their fees differ too: 0.65% for SIO and 0.50% for CRDT.

SIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIO и CRDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор