PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIO с CARY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIO с CARY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIO (Touchstone Strategic Income Opportunities ETF) and CARY (Angel Oak Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SIO returned 7.40%/yr vs 7.40%/yr for CARY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIO charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for CARY.

Доходность

Сравнение доходности SIO и CARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Angel Oak Income ETF (CARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIO показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 1.84%.

SIO

1 день
0.25%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.45%
1 год
6.49%
3 года*
7.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

CARY

1 день
0.10%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.20%
1 год
6.99%
3 года*
7.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIO и CARY

2026 (YTD)2025202420232022
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		1.05%9.29%6.15%8.48%3.81%
CARY
Angel Oak Income ETF		1.84%7.54%6.93%8.70%0.70%

Correlation

The correlation between SIO and CARY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г.

0.56

The correlation between SIO and CARY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIO и CARY

Секторы
SIO
CARY

Коммуникационные услуги

24.7%

-

Финансовые услуги

12.4%
1.0%

Потребительский циклический сектор

5.8%

-

Промышленность

5.2%

-

Энергетика

3.9%

-

Недвижимость

3.6%

-

Сырьевые материалы

3.2%
100.0%

Технологии

2.7%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Здравоохранение

1.4%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Коммуникационные услуги

SIO
24.7%
CARY

-

Финансовые услуги

SIO
12.4%
CARY
1.0%

Потребительский циклический сектор

SIO
5.8%
CARY

-

Промышленность

SIO
5.2%
CARY

-

Энергетика

SIO
3.9%
CARY

-

Недвижимость

SIO
3.6%
CARY

-

Сырьевые материалы

SIO
3.2%
CARY
100.0%

Технологии

SIO
2.7%
CARY

-

Коммунальные услуги

SIO
2.6%
CARY

-

Здравоохранение

SIO
1.4%
CARY

-

Потребительский защитный сектор

SIO
1.1%
CARY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Strategic Income Opportunities ETF

Angel Oak Income ETF

Часто сравнивают с SIO:
SIO с SPYSIO с NFLTSIO с CLOASIO с GHMSSIO с LCFSIO с IDVOSIO с PHYL
Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с JAAACARY с TUSICARY с CDXCARY с ICSHCARY с BNDCARY с IBHF

Доходность на риск

SIO vs. CARY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIO
Ранг доходности на риск SIO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIO c CARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIOCARYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
3.99

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
6.32

-4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.90

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

5.49

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.59

23.82

-16.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIO vs. CARY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIO на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа CARY равного 3.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIO и CARY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIOCARYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

3.99

-2.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

2.65

-1.32

Просадки

Сравнение просадок SIO и CARY

Максимальная просадка SIO за все время составила -6.94%, что больше максимальной просадки CARY в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIO и CARY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIOCARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.94%

-1.96%

-4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-1.28%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.34%

-1.96%

-2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.05%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-0.32%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.29%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SIO и CARY

Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Angel Oak Income ETF (CARY) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что SIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIOCARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

0.56%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

1.30%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

1.76%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

2.73%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

2.73%

+2.27%

Сравнение комиссий SIO и CARY

SIO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIO и CARY

Дивидендная доходность SIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности CARY в 5.93%

ПозицияTTM2025202420232022
CARY
Angel Oak Income ETF		5.93%6.13%6.10%6.38%0.48%
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		6.92%6.80%5.30%5.37%3.12%

Часто задаваемые вопросы

SIO and CARY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIO has higher volatility (1.17%) compared to CARY (0.56%). In terms of maximum drawdown, SIO dropped -6.94% vs CARY's -1.96%.

On 3-year performance, CARY leads with 7.40% vs 7.40% for SIO. On fees, SIO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CARY has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CARY has performed better with a 7.40% return vs 7.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for CARY.

SIO has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 5.93% for CARY.

They also come from different issuers: Touchstone and Angel Oak. Their fees differ too: 0.65% for SIO and 0.80% for CARY.

CARY currently has the higher Sharpe Ratio (3.99 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIO и CARY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор