PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIO с CARY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIO с CARY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Angel Oak Income ETF (CARY).

SIO и CARY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIO - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 21 июл. 2022 г.. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SIO и CARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Angel Oak Income ETF (CARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIO и CARY

2026 (YTD)20252024
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		-0.09%9.29%-0.13%
CARY
Angel Oak Income ETF		0.97%7.54%-0.74%

Доходность по периодам

С начала года, SIO показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 0.97%.

SIO

1 день
0.20%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.50%
1 год
6.42%
3 года*
6.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

CARY

1 день
0.36%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.36%
1 год
6.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Strategic Income Opportunities ETF

Angel Oak Income ETF

Часто сравнивают с SIO:
SIO с SPYSIO с NFLTSIO с CLOASIO с IDVOSIO с PHYLSIO с GHMSSIO с LCF
Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с TUSICARY с BNDCARY с CDXCARY с JAAACARY с BOXXCARY с UTG

Сравнение комиссий SIO и CARY

SIO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.

CARY
Angel Oak Income ETF
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF

Доходность на риск

SIO vs. CARY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIO
Ранг доходности на риск SIO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIO c CARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIOCARYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

3.09

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

4.52

-2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.67

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

5.08

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.83

19.05

-10.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIO vs. CARY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIO на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа CARY равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIO и CARY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIOCARYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

3.09

-1.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

2.83

-1.51

Корреляция

Корреляция между SIO и CARY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIO и CARY

Дивидендная доходность SIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности CARY в 6.07%

TTM2025202420232022
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		6.94%6.80%5.30%5.37%3.12%
CARY
Angel Oak Income ETF		6.07%6.13%0.42%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIO и CARY

Максимальная просадка SIO за все время составила -6.94%, что больше максимальной просадки CARY в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIO и CARY.

Загрузка...

Показатели просадок

SIOCARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.94%

-1.28%

-5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-1.28%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-0.83%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-0.22%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.34%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SIO и CARY

Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Angel Oak Income ETF (CARY) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что SIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIOCARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

0.89%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

1.27%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

2.05%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

2.18%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

2.18%

+2.87%