Сравнение SIO с BPH
SIO (Touchstone Strategic Income Opportunities ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - SIO is a Multisector Bonds fund actively managed by Touchstone, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. SIO charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности SIO и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SIO
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIO и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 0.15% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 2.83% |
Correlation
The correlation between SIO and BPH is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.60 |
Сравнение распределения секторов SIO и BPH
Секторы
SIO
BPH
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Энергетика
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
SIO
BPH
-
Финансовые услуги
SIO
BPH
-
Потребительский циклический сектор
SIO
BPH
-
Промышленность
SIO
BPH
-
Энергетика
SIO
BPH
Недвижимость
SIO
BPH
-
Сырьевые материалы
SIO
BPH
-
Технологии
SIO
BPH
-
Коммунальные услуги
SIO
BPH
-
Здравоохранение
SIO
BPH
-
Потребительский защитный сектор
SIO
BPH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIO vs. BPH — Ранг доходности на риск
SIO
BPH
Сравнение SIO c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIO | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIO | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 9.48 | -8.16 |
Просадки
Сравнение просадок SIO и BPH
Максимальная просадка SIO за все время составила -6.94%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIO и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIO | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.94% | -2.35% | -4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | 0.00% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -1.08% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIO и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIO | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 25.75% | -21.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 25.75% | -20.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 25.75% | -20.75% |
Сравнение комиссий SIO и BPH
SIO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIO и BPH
Дивидендная доходность SIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 6.94% | 6.80% | 5.30% | 5.37% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
SIO and BPH have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for SIO.
SIO has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 0.00% for BPH.
SIO is categorized as Multisector Bonds, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: Touchstone and Precidian. Their fees differ too: 0.65% for SIO and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для SIO и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор