PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIMS с NXTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIMS с NXTE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIMS (SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both Global Equities funds. SIMS is passively managed, while NXTE is actively managed. Over the past 3 years, SIMS returned 12.52%/yr vs 18.63%/yr for NXTE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SIMS charges 0.45%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.

Доходность

Сравнение доходности SIMS и NXTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIMS показывает доходность 13.06%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 36.11%.

SIMS

1 день
-0.74%
1 месяц
1.83%
С начала года
13.06%
6 месяцев
9.06%
1 год
39.98%
3 года*
12.52%
5 лет*
0.71%
10 лет*
—

NXTE

1 день
-0.62%
1 месяц
17.52%
С начала года
36.11%
6 месяцев
34.91%
1 год
64.20%
3 года*
18.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIMS и NXTE

2026 (YTD)2025202420232022
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		13.06%23.75%-0.27%7.43%0.94%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		36.11%21.84%-3.42%13.85%-1.33%

Correlation

The correlation between SIMS and NXTE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.86

The correlation between SIMS and NXTE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIMS и NXTE

Секторы
SIMS
NXTE

Промышленность

51.4%
17.6%

Технологии

22.2%
48.5%

Энергетика

11.0%

-

Коммуникационные услуги

5.5%
1.9%

Потребительский циклический сектор

3.4%
4.1%

Сырьевые материалы

3.3%
0.5%

Коммунальные услуги

3.2%
2.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Финансовые услуги

-

1.5%

Здравоохранение

-

11.3%

Недвижимость

-

10.9%

Промышленность

SIMS
51.4%
NXTE
17.6%

Технологии

SIMS
22.2%
NXTE
48.5%

Энергетика

SIMS
11.0%
NXTE

-

Коммуникационные услуги

SIMS
5.5%
NXTE
1.9%

Потребительский циклический сектор

SIMS
3.4%
NXTE
4.1%

Сырьевые материалы

SIMS
3.3%
NXTE
0.5%

Коммунальные услуги

SIMS
3.2%
NXTE
2.2%

Потребительский защитный сектор

SIMS

-

NXTE
2.1%

Финансовые услуги

SIMS

-

NXTE
1.5%

Здравоохранение

SIMS

-

NXTE
11.3%

Недвижимость

SIMS

-

NXTE
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF

Axs Green Alpha ETF

Часто сравнивают с SIMS:
SIMS с GRIDSIMS с SPYSIMS с XHBSIMS с ^GSPCSIMS с PRCOXSIMS с QQQSIMS с PAVE
Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с SPYQNXTE с NVDSNXTE с PPINXTE с TSLQNXTE с SARK

Доходность на риск

SIMS vs. NXTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMS
Ранг доходности на риск SIMS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMS c NXTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIMSNXTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.63

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.45

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

4.72

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

15.12

-8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIMS vs. NXTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMS на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа NXTE равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMS и NXTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIMSNXTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.63

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.67

-0.42

Просадки

Сравнение просадок SIMS и NXTE

Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, что больше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и NXTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIMSNXTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.97%

-28.64%

-15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-13.68%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.78%

-27.24%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.62%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-7.88%

-8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

4.26%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMS и NXTE

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) составляет 5.15%, в то время как у Axs Green Alpha ETF (NXTE) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что SIMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIMSNXTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

9.27%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

19.29%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.26%

24.53%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

25.99%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

25.99%

+0.03%

Сравнение комиссий SIMS и NXTE

SIMS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMS и NXTE

Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности NXTE в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.37%0.36%0.52%0.76%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		0.57%0.66%0.88%1.49%1.48%0.97%0.58%1.24%0.85%

Часто задаваемые вопросы

SIMS and NXTE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTE has higher volatility (9.27%) compared to SIMS (5.15%). In terms of maximum drawdown, SIMS dropped -43.97% vs NXTE's -28.64%.

On 3-year performance, NXTE leads with 18.63% vs 12.52% for SIMS. On fees, SIMS is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SIMS has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NXTE has performed better with a 18.63% return vs 12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIMS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

SIMS has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.37% for NXTE.

They also come from different issuers: State Street and AXS. Their fees differ too: 0.45% for SIMS and 1.00% for NXTE.

NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIMS и NXTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор