Сравнение SIMS с XHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB).
SIMS и XHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIMS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. XHB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Homebuilders Select Industry Index. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SIMS и XHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIMS и XHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 0.39% | 23.75% | -0.27% | 7.43% | -27.13% | 9.00% | 29.88% | 35.30% | -18.07% | 0.03% |
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | -3.97% | -0.69% | 9.87% | 60.10% | -28.93% | 49.70% | 27.97% | 41.30% | -25.73% | -0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SIMS показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у XHB с доходностью -3.97%.
SIMS
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 36.91%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- -0.69%
- 10 лет*
- —
XHB
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -14.28%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -10.61%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIMS и XHB
SIMS берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XHB в 0.35%.
Доходность на риск
SIMS vs. XHB — Ранг доходности на риск
SIMS
XHB
Сравнение SIMS c XHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIMS | XHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.09 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 0.36 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.04 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 0.16 | +2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 0.40 | +5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIMS | XHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.09 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.27 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.16 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SIMS и XHB составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMS и XHB
Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что сопоставимо с доходностью XHB в 0.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 0.65% | 0.66% | 0.88% | 1.49% | 1.48% | 0.97% | 0.58% | 1.24% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | 0.65% | 0.78% | 0.59% | 0.77% | 1.06% | 0.51% | 0.73% | 0.89% | 1.25% | 0.72% | 0.67% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок SIMS и XHB
Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, что меньше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и XHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIMS | XHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.97% | -81.61% | +37.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -21.14% | +5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | -39.46% | -4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -20.48% | +8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -27.69% | +11.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 8.48% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIMS и XHB
Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) составляет 7.30%, в то время как у SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что SIMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIMS | XHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 8.26% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 18.20% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 29.22% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 27.40% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 27.18% | -1.01% |