Сравнение SIMS с IVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL).
SIMS и IVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIMS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SIMS и IVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIMS и IVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 0.39% | 23.75% | -0.27% | 7.43% | -27.13% | 9.00% | 29.88% | 35.30% | -18.07% | 0.03% |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 8.42% | 34.92% | -0.71% | 20.61% | -10.06% | -0.22% | -4.94% | 21.26% | -22.50% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, SIMS показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у IVAL с доходностью 8.42%.
SIMS
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 36.91%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- -0.69%
- 10 лет*
- —
IVAL
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 14.13%
- 1 год
- 37.22%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 7.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIMS и IVAL
SIMS берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IVAL в 0.39%.
Доходность на риск
SIMS vs. IVAL — Ранг доходности на риск
SIMS
IVAL
Сравнение SIMS c IVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIMS | IVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.13 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.85 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 3.24 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 12.61 | -6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIMS | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.13 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.47 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.33 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SIMS и IVAL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMS и IVAL
Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности IVAL в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 0.65% | 0.66% | 0.88% | 1.49% | 1.48% | 0.97% | 0.58% | 1.24% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.77% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок SIMS и IVAL
Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, примерно равная максимальной просадке IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и IVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIMS | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.97% | -46.09% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -11.24% | -4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | -31.01% | -12.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -7.11% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -12.12% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 2.89% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIMS и IVAL
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) имеют волатильность 7.30% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIMS | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 7.41% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 11.38% | +8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 17.60% | +9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 17.67% | +7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 18.91% | +7.26% |