Сравнение SIMS с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
SIMS и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIMS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SIMS и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIMS и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 0.39% | 23.75% | -0.27% | 7.43% | -27.13% | 9.00% | 29.88% | 35.30% | -15.94% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SIMS показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
SIMS
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 36.91%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- -0.69%
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIMS и GLDM
SIMS берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Доходность на риск
SIMS vs. GLDM — Ранг доходности на риск
SIMS
GLDM
Сравнение SIMS c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIMS | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.82 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.25 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.71 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 10.04 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIMS | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.82 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 1.25 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.09 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между SIMS и GLDM составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMS и GLDM
Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 0.65% | 0.66% | 0.88% | 1.49% | 1.48% | 0.97% | 0.58% | 1.24% | 0.85% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIMS и GLDM
Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIMS | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.97% | -21.63% | -22.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -19.14% | +3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | -20.92% | -23.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -13.19% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -6.04% | -10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 5.16% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIMS и GLDM
Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) составляет 7.30%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что SIMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIMS | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 11.01% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 24.07% | -4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 27.57% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 17.65% | +7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 16.77% | +9.40% |