Сравнение SIMS с BDVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL).
SIMS и BDVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIMS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SIMS и BDVL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIMS и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 0.39% | 3.41% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | -0.63% | 1.97% |
Доходность по периодам
С начала года, SIMS показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью -0.63%.
SIMS
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 36.91%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- -0.69%
- 10 лет*
- —
BDVL
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIMS и BDVL
SIMS берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Доходность на риск
SIMS vs. BDVL — Ранг доходности на риск
SIMS
BDVL
Сравнение SIMS c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIMS | BDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIMS | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.27 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SIMS и BDVL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMS и BDVL
Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности BDVL в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 0.65% | 0.66% | 0.88% | 1.49% | 1.48% | 0.97% | 0.58% | 1.24% | 0.85% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.81% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIMS и BDVL
Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и BDVL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIMS | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.97% | -7.71% | -36.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -5.45% | -6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -1.17% | -15.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIMS и BDVL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIMS | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 9.29% | +18.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 9.29% | +15.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 9.29% | +16.88% |