PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SIMS с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIMS с BDVL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SIMS (SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds - SIMS tracks the S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index while BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIMS charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности SIMS и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIMS показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 5.75%.

SIMS

1 день
-0.39%
1 месяц
-2.80%
6 месяцев
0.63%
С начала года
7.71%
1 год
24.52%
3 года*
7.39%
5 лет*
1.24%
10 лет*
—

BDVL

1 день
0.11%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
4.83%
С начала года
5.75%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIMS и BDVL

2026 (YTD)2025
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		7.71%4.13%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		5.75%2.20%

Correlation

The correlation between SIMS and BDVL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г.

0.63

Сравнение распределения секторов SIMS и BDVL

Секторы
SIMS
BDVL

Промышленность

48.6%
12.7%

Технологии

24.6%
27.7%

Энергетика

10.7%
2.1%

Коммуникационные услуги

5.9%
9.1%

Потребительский циклический сектор

3.6%
5.8%

Коммунальные услуги

3.5%
5.0%

Сырьевые материалы

3.1%
1.2%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Финансовые услуги

-

15.4%

Здравоохранение

-

10.8%

Недвижимость

-

0.5%

Промышленность

SIMS
48.6%
BDVL
12.7%

Технологии

SIMS
24.6%
BDVL
27.7%

Энергетика

SIMS
10.7%
BDVL
2.1%

Коммуникационные услуги

SIMS
5.9%
BDVL
9.1%

Потребительский циклический сектор

SIMS
3.6%
BDVL
5.8%

Коммунальные услуги

SIMS
3.5%
BDVL
5.0%

Сырьевые материалы

SIMS
3.1%
BDVL
1.2%

Потребительский защитный сектор

SIMS

-

BDVL
5.5%

Финансовые услуги

SIMS

-

BDVL
15.4%

Здравоохранение

SIMS

-

BDVL
10.8%

Недвижимость

SIMS

-

BDVL
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с SIMS:
SIMS с GRIDSIMS с SPYSIMS с XHBSIMS с ^GSPCSIMS с QQQSIMS с PRCOXSIMS с PAVE
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с UFOBDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с CAPEBDVL с IVESBDVL с DFAWBDVL с PAWZ

Доходность на риск

SIMS vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMS
Ранг доходности на риск SIMS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BDVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMS c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIMSBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.98

—

—

SIMS vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIMS и BDVL

Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIMSBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.97%

-7.71%

-36.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-0.81%

-4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.91%

-1.14%

-14.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SIMS и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIMSBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.32%

9.48%

+14.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.31%

9.48%

+15.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

9.48%

+16.54%

Сравнение комиссий SIMS и BDVL

SIMS берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMS и BDVL

Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности BDVL в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		3.52%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		0.55%0.66%0.88%1.49%1.48%0.97%0.58%1.24%0.85%

Часто задаваемые вопросы

SIMS and BDVL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for SIMS.

BDVL has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.55% for SIMS.

SIMS tracks S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index, while BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.45% for SIMS and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIMS и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор