PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SIMS с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIMS с ACWV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SIMS (SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Global Equities funds - SIMS tracks the S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index while ACWV tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SIMS returned 1.24%/yr vs 5.48%/yr for ACWV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIMS charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности SIMS и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIMS показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 3.64%.

SIMS

1 день
-0.39%
1 месяц
-2.80%
6 месяцев
0.63%
С начала года
7.71%
1 год
24.52%
3 года*
7.39%
5 лет*
1.24%
10 лет*
—

ACWV

1 день
0.82%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
2.67%
С начала года
3.64%
1 год
6.12%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.48%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIMS и ACWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		7.71%23.75%-0.27%7.43%-27.13%9.00%29.88%35.30%-18.07%0.03%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		3.64%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%0.37%

Correlation

The correlation between SIMS and ACWV is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2017 г.

0.58

Over the past year, the correlation between SIMS and ACWV has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SIMS и ACWV

Секторы
SIMS
ACWV

Промышленность

48.6%
8.1%

Технологии

24.6%
25.8%

Энергетика

10.7%
3.7%

Коммуникационные услуги

5.9%
11.9%

Потребительский циклический сектор

3.6%
5.1%

Коммунальные услуги

3.5%
7.3%

Сырьевые материалы

3.1%
1.5%

Потребительский защитный сектор

-

9.8%

Финансовые услуги

-

13.2%

Здравоохранение

-

13.0%

Недвижимость

-

0.6%

Промышленность

SIMS
48.6%
ACWV
8.1%

Технологии

SIMS
24.6%
ACWV
25.8%

Энергетика

SIMS
10.7%
ACWV
3.7%

Коммуникационные услуги

SIMS
5.9%
ACWV
11.9%

Потребительский циклический сектор

SIMS
3.6%
ACWV
5.1%

Коммунальные услуги

SIMS
3.5%
ACWV
7.3%

Сырьевые материалы

SIMS
3.1%
ACWV
1.5%

Потребительский защитный сектор

SIMS

-

ACWV
9.8%

Финансовые услуги

SIMS

-

ACWV
13.2%

Здравоохранение

SIMS

-

ACWV
13.0%

Недвижимость

SIMS

-

ACWV
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с SIMS:
SIMS с GRIDSIMS с SPYSIMS с XHBSIMS с ^GSPCSIMS с QQQSIMS с PRCOXSIMS с PAVE
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

SIMS vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMS
Ранг доходности на риск SIMS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMS c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIMSACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.77

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
1.14

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

0.97

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.98

2.75

+1.23

SIMS vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMS на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMS и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIMS и ACWV

Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, что больше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIMSACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.97%

-28.82%

-15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-6.37%

-9.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.78%

-7.56%

-21.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

-18.14%

-25.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-1.70%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.91%

-3.11%

-12.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

2.23%

+3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMS и ACWV

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что SIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIMSACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

3.29%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

6.28%

+8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.32%

8.05%

+16.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.31%

10.28%

+15.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

12.29%

+13.73%

Сравнение комиссий SIMS и ACWV

SIMS берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMS и ACWV

Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности ACWV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.94%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		0.55%0.66%0.88%1.49%1.48%0.97%0.58%1.24%0.85%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIMS and ACWV have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIMS has higher volatility (6.97%) compared to ACWV (3.29%). In terms of maximum drawdown, SIMS dropped -43.97% vs ACWV's -28.82%.

On 5-year performance, ACWV leads with 5.48% vs 1.24% for SIMS. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ACWV has performed better with a 5.48% return vs 1.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for SIMS.

ACWV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.55% for SIMS.

SIMS tracks S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index, while ACWV tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.45% for SIMS and 0.20% for ACWV.

SIMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIMS и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор