Сравнение SIMO с TSEM
SIMO (Silicon Motion Technology Corporation) and TSEM (Tower Semiconductor Ltd) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, SIMO returned 19.28%/yr vs 30.11%/yr for TSEM. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SIMO и TSEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIMO показывает доходность 167.64%, что значительно выше, чем у TSEM с доходностью 79.82%. За последние 10 лет акции SIMO уступали акциям TSEM по среднегодовой доходности: 19.28% против 30.11% соответственно.
SIMO
- 1 день
- -8.13%
- 1 месяц
- -22.65%
- 6 месяцев
- 93.27%
- С начала года
- 167.64%
- 1 год
- 235.98%
- 3 года*
- 62.03%
- 5 лет*
- 27.84%
- 10 лет*
- 19.28%
- Всё время*
- 18.01%
TSEM
- 1 день
- -11.85%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- 74.09%
- С начала года
- 79.82%
- 1 год
- 321.18%
- 3 года*
- 79.15%
- 5 лет*
- 48.43%
- 10 лет*
- 30.11%
- Всё время*
- 0.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $331.51M | $257.28M | $280.13M | |
| $554.84M | $502.23M | $530.93M |
Сравнение доходности по годам SIMO и TSEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 167.64% | 76.91% | -8.94% | -4.91% | -30.38% | 101.83% | -1.81% | 51.81% | -33.11% | 27.14% |
TSEM Tower Semiconductor Ltd | 79.82% | 127.96% | 68.77% | -29.35% | 8.87% | 53.68% | 7.32% | 63.23% | -56.75% | 79.09% |
Correlation
The correlation between SIMO and TSEM is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2005 г. | 0.30 |
The correlation between SIMO and TSEM shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SIMO:
$8.28B
TSEM:
$23.60B
SIMO:
$45.86
TSEM:
$2.15
SIMO:
5.38
TSEM:
98.18
SIMO:
0.04
TSEM:
3.46
SIMO:
1.19
TSEM:
14.86
SIMO:
$1.31B
TSEM:
$1.62B
SIMO:
$641.93M
TSEM:
$401.63M
SIMO:
$313.52M
TSEM:
$571.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIMO vs. TSEM — Ранг доходности на риск
SIMO
TSEM
Сравнение SIMO c TSEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Tower Semiconductor Ltd (TSEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIMO | TSEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.48 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.29 | 7.95 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.93 | 27.80 | -5.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIMO и TSEM
Максимальная просадка SIMO за все время составила -93.19%, что меньше максимальной просадки TSEM в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMO и TSEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIMO | TSEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -99.75% | +6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.76% | -40.72% | +2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.84% | -45.83% | -7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.49% | -55.39% | -1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.49% | -62.28% | +5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.79% | -64.70% | +37.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.23% | -85.26% | +53.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 11.65% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIMO и TSEM
Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) имеет более высокую волатильность в 34.02% по сравнению с Tower Semiconductor Ltd (TSEM) с волатильностью 31.82%. Это указывает на то, что SIMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIMO | TSEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.02% | 31.82% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.53% | 67.15% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.03% | 76.82% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.73% | 50.25% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.79% | 45.07% | +1.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMO и TSEM
Дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как TSEM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 0.81% | 2.16% | 3.70% | 0.82% | 2.31% | 1.62% | 2.89% | 2.45% | 3.45% | 1.68% | 1.51% | 1.88% |
TSEM Tower Semiconductor Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIMO и TSEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Motion Technology Corporation и Tower Semiconductor Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SIMO и TSEM
SIMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 226.22M при выручке в 451.00M, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
TSEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о валовой прибыли в 110.95M при выручке в 413.63M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
SIMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 101.11M при выручке в 451.00M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
TSEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила об операционной прибыли в 64.57M при выручке в 413.63M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
SIMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.11M при выручке в 451.00M, что соответствует чистой рентабельности 30.2%.
TSEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о чистой прибыли в 65.03M при выручке в 413.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
SIMO and TSEM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIMO has higher volatility (34.02%) compared to TSEM (31.82%). In terms of maximum drawdown, SIMO dropped -93.19% vs TSEM's -99.75%.
TSEM currently has the higher Sharpe Ratio (4.21 vs 2.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIMO и TSEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор