Сравнение SIMO с TREX
SIMO (Silicon Motion Technology Corporation) and TREX (Trex Company, Inc.) are both stocks. SIMO operates in Semiconductors (Technology), while TREX operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, SIMO returned 22.20%/yr vs 15.39%/yr for TREX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIMO и TREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIMO показывает доходность 181.85%, что значительно выше, чем у TREX с доходностью 26.60%. За последние 10 лет акции SIMO превзошли акции TREX по среднегодовой доходности: 22.20% против 15.39% соответственно.
SIMO
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 181.85%
- 6 месяцев
- 176.28%
- 1 год
- 293.10%
- 3 года*
- 57.96%
- 5 лет*
- 35.06%
- 10 лет*
- 22.20%
TREX
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- 10.47%
- С начала года
- 26.60%
- 6 месяцев
- 30.23%
- 1 год
- -22.20%
- 3 года*
- -8.41%
- 5 лет*
- -14.83%
- 10 лет*
- 15.39%
Сравнение доходности по годам SIMO и TREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 181.85% | 76.91% | -8.94% | -4.91% | -30.38% | 101.83% | -1.81% | 51.81% | -33.11% | 27.14% |
TREX Trex Company, Inc. | 26.60% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
Correlation
The correlation between SIMO and TREX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2005 г. | 0.29 |
The correlation between SIMO and TREX shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SIMO:
$2.20B
TREX:
$4.67B
SIMO:
$17.93
TREX:
$1.80
SIMO:
14.49
TREX:
24.73
SIMO:
0.11
TREX:
67.97
SIMO:
2.19
TREX:
4.02
SIMO:
2.43
TREX:
4.69
SIMO:
$997.60M
TREX:
$1.18B
SIMO:
$485.91M
TREX:
$461.26M
SIMO:
$146.89M
TREX:
$308.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIMO vs. TREX — Ранг доходности на риск
SIMO
TREX
Сравнение SIMO c TREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Trex Company, Inc. (TREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIMO | TREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 0.96 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.24 | -0.40 | +11.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.76 | -0.63 | +34.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIMO | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24 | -0.44 | +4.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | -0.32 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.33 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.26 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SIMO и TREX
Максимальная просадка SIMO за все время составила -93.19%, примерно равная максимальной просадке TREX в -90.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMO и TREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIMO | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -90.53% | -2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.26% | -56.01% | +29.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.84% | -69.90% | +17.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.49% | -78.58% | +22.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.49% | -78.58% | +22.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -68.43% | +53.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.37% | -38.75% | +6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 35.39% | -26.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIMO и TREX
Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) имеет более высокую волатильность в 23.70% по сравнению с Trex Company, Inc. (TREX) с волатильностью 13.86%. Это указывает на то, что SIMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIMO | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.70% | 13.86% | +9.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.48% | 27.03% | +30.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.71% | 50.53% | +19.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.19% | 47.19% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.16% | 46.39% | -1.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMO и TREX
Дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как TREX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 0.77% | 2.16% | 3.70% | 0.82% | 2.31% | 1.62% | 2.89% | 2.45% | 3.45% | 1.68% | 1.51% | 1.88% |
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIMO и TREX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Motion Technology Corporation и Trex Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SIMO и TREX
SIMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 136.77M при выручке в 278.46M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
SIMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.71M при выручке в 278.46M, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
SIMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 47.75M при выручке в 278.46M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
SIMO and TREX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIMO has higher volatility (23.70%) compared to TREX (13.86%). In terms of maximum drawdown, SIMO dropped -93.19% vs TREX's -90.53%.
SIMO currently has the higher Sharpe Ratio (4.24 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIMO и TREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор