PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIMO с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIMO с TQQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SIMO (Silicon Motion Technology Corporation) is a stock, while TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Over the past 10 years, SIMO returned 24.97%/yr vs 45.25%/yr for TQQQ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SIMO и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIMO показывает доходность 249.03%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью 39.27%. За последние 10 лет акции SIMO уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 24.97% против 45.25% соответственно.

SIMO

1 день
0.83%
1 месяц
16.48%
С начала года
249.03%
6 месяцев
263.21%
1 год
352.94%
3 года*
68.89%
5 лет*
41.39%
10 лет*
24.97%

TQQQ

1 день
-1.53%
1 месяц
-5.83%
С начала года
39.27%
6 месяцев
32.62%
1 год
89.02%
3 года*
57.21%
5 лет*
21.17%
10 лет*
45.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIMO и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation		249.03%76.91%-8.94%-4.91%-30.38%101.83%-1.81%51.81%-33.11%27.14%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		39.27%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between SIMO and TQQQ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.46

The correlation between SIMO and TQQQ shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silicon Motion Technology Corporation

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с SIMO:
SIMO с SNDKSIMO с MUSIMO с NVDASIMO с AVGOSIMO с POWISIMO с SPYSIMO с MSFT
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

SIMO vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMO
Ранг доходности на риск SIMO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMO c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIMOTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.01
1.68

+3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.27
2.11

+3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.28

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.54

2.42

+11.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.95

7.68

+32.27

SIMO vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMO на текущий момент составляет 5.01, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMO и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIMO и TQQQ

Максимальная просадка SIMO за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMO и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIMOTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.19%

-81.66%

-11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.26%

-36.97%

+10.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.84%

-58.04%

+5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.49%

-81.66%

+25.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.49%

-81.66%

+25.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-15.96%

+11.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.32%

-18.49%

-13.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.89%

11.64%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMO и TQQQ

Текущая волатильность для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) составляет 25.11%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 27.27%. Это указывает на то, что SIMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIMOTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.11%

27.27%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.57%

43.24%

+15.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.99%

53.35%

+17.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.67%

67.41%

-16.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.39%

66.31%

-20.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMO и TQQQ

Дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности TQQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation		0.62%2.16%3.70%0.82%2.31%1.62%2.89%2.45%3.45%1.68%1.51%1.88%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.43%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

SIMO and TQQQ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (27.27%) compared to SIMO (25.11%). In terms of maximum drawdown, SIMO dropped -93.19% vs TQQQ's -81.66%.

SIMO currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIMO и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор