Сравнение SIMO с SHOO
SIMO (Silicon Motion Technology Corporation) and SHOO (Steven Madden, Ltd.) are both stocks. SIMO operates in Semiconductors (Technology), while SHOO operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SIMO returned 22.20%/yr vs 8.76%/yr for SHOO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIMO и SHOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIMO показывает доходность 181.85%, что значительно выше, чем у SHOO с доходностью 9.15%. За последние 10 лет акции SIMO превзошли акции SHOO по среднегодовой доходности: 22.20% против 8.76% соответственно.
SIMO
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 181.85%
- 6 месяцев
- 176.28%
- 1 год
- 293.10%
- 3 года*
- 57.96%
- 5 лет*
- 35.06%
- 10 лет*
- 22.20%
SHOO
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 11.24%
- С начала года
- 9.15%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 76.15%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение доходности по годам SIMO и SHOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 181.85% | 76.91% | -8.94% | -4.91% | -30.38% | 101.83% | -1.81% | 51.81% | -33.11% | 27.14% |
SHOO Steven Madden, Ltd. | 9.15% | 0.63% | 3.21% | 34.62% | -29.52% | 33.46% | -17.43% | 44.42% | -1.19% | 30.63% |
Correlation
The correlation between SIMO and SHOO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2005 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
SIMO:
$2.20B
SHOO:
$3.23B
SIMO:
$17.93
SHOO:
$1.07
SIMO:
14.49
SHOO:
42.14
SIMO:
2.19
SHOO:
1.22
SIMO:
2.43
SHOO:
3.54
SIMO:
$997.60M
SHOO:
$2.63B
SIMO:
$485.91M
SHOO:
$1.18B
SIMO:
$146.89M
SHOO:
$148.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIMO vs. SHOO — Ранг доходности на риск
SIMO
SHOO
Сравнение SIMO c SHOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Steven Madden, Ltd. (SHOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIMO | SHOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.30 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.24 | 2.41 | +8.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.76 | 6.39 | +27.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIMO | SHOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24 | 1.72 | +2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.08 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.22 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.22 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок SIMO и SHOO
Максимальная просадка SIMO за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки SHOO в -77.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMO и SHOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIMO | SHOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -77.06% | -16.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.26% | -31.73% | +5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.84% | -60.21% | +7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.49% | -60.21% | +3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.49% | -60.21% | +3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -5.57% | -9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.37% | -22.84% | -9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 11.97% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIMO и SHOO
Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) имеет более высокую волатильность в 23.70% по сравнению с Steven Madden, Ltd. (SHOO) с волатильностью 9.91%. Это указывает на то, что SIMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIMO | SHOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.70% | 9.91% | +13.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.48% | 30.29% | +27.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.71% | 44.74% | +24.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.19% | 39.12% | +11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.16% | 40.39% | +4.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMO и SHOO
Дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности SHOO в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOO Steven Madden, Ltd. | 1.87% | 2.02% | 1.98% | 2.00% | 2.63% | 1.29% | 0.42% | 1.33% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 0.77% | 2.16% | 3.70% | 0.82% | 2.31% | 1.62% | 2.89% | 2.45% | 3.45% | 1.68% | 1.51% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIMO и SHOO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Motion Technology Corporation и Steven Madden, Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SIMO и SHOO
SIMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 136.77M при выручке в 278.46M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
SHOO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steven Madden, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 357.42M при выручке в 653.10M, что соответствует валовой рентабельности в 54.7%.
SIMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.71M при выручке в 278.46M, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
SHOO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steven Madden, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 98.74M при выручке в 653.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
SIMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 47.75M при выручке в 278.46M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
SHOO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steven Madden, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 71.82M при выручке в 653.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
Часто задаваемые вопросы
SIMO and SHOO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIMO has higher volatility (23.70%) compared to SHOO (9.91%). In terms of maximum drawdown, SIMO dropped -93.19% vs SHOO's -77.06%.
SIMO currently has the higher Sharpe Ratio (4.24 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIMO и SHOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор