Сравнение SHOO с SPYD

С начала года, SHOO показывает доходность -17.70%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции SHOO уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 4.88% против 8.45% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steven Madden, Ltd. (SHOO) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHOO на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOO и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SHOO и SPYD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SHOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности SPYD в 4.38%

Максимальная просадка SHOO за все время составила -77.06%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOO и SPYD.

Steven Madden, Ltd. (SHOO) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что SHOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.