PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHOO с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHOO с SPYD

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Steven Madden, Ltd. (SHOO) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHOO или SPYD.

Корреляция

Корреляция между SHOO и SPYD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SHOO и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Steven Madden, Ltd. (SHOO) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHOO:

-0.77

SPYD:

0.56

Коэф-т Сортино

SHOO:

-1.00

SPYD:

0.89

Коэф-т Омега

SHOO:

0.87

SPYD:

1.12

Коэф-т Кальмара

SHOO:

-0.57

SPYD:

0.56

Коэф-т Мартина

SHOO:

-1.37

SPYD:

1.80

Индекс Язвы

SHOO:

25.07%

SPYD:

5.04%

Дневная вол-ть

SHOO:

45.30%

SPYD:

15.54%

Макс. просадка

SHOO:

-77.05%

SPYD:

-46.42%

Текущая просадка

SHOO:

-45.52%

SPYD:

-8.05%

Доходность по периодам

С начала года, SHOO показывает доходность -36.63%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью -0.65%.

SHOO

С начала года

-36.63%

1 месяц

28.61%

6 месяцев

-39.79%

1 год

-34.86%

5 лет

8.15%

10 лет

1.56%

SPYD

С начала года

-0.65%

1 месяц

5.27%

6 месяцев

-4.81%

1 год

8.61%

5 лет

16.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHOO и SPYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOO
Ранг риск-скорректированной доходности SHOO, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHOO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг риск-скорректированной доходности SPYD, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHOO c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steven Madden, Ltd. (SHOO) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHOO на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOO и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOO и SPYD

Дивидендная доходность SHOO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности SPYD в 4.49%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
SHOO
Steven Madden, Ltd.		3.14%1.98%2.00%2.63%1.29%0.42%1.33%1.78%0.00%0.00%0.00%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.49%4.31%4.66%5.01%3.69%4.96%4.42%4.75%4.64%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок SHOO и SPYD

Максимальная просадка SHOO за все время составила -77.05%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOO и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SHOO и SPYD

Steven Madden, Ltd. (SHOO) имеет более высокую волатильность в 22.34% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что SHOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...