Сравнение SHOO с SPYD
SHOO (Steven Madden, Ltd.) is a stock, while SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Over the past 10 years, SHOO returned 8.45%/yr vs 8.63%/yr for SPYD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SHOO и SPYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOO показывает доходность 7.38%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 11.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SHOO имеют среднегодовую доходность 8.45%, а акции SPYD немного впереди с 8.63%.
SHOO
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 17.91%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 84.88%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 8.45%
SPYD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение доходности по годам SHOO и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOO Steven Madden, Ltd. | 7.38% | 0.63% | 3.21% | 34.62% | -29.52% | 33.46% | -17.43% | 44.42% | -1.19% | 30.63% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 11.64% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Correlation
The correlation between SHOO and SPYD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2015 г. | 0.52 |
The correlation between SHOO and SPYD has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOO vs. SPYD — Ранг доходности на риск
SHOO
SPYD
Сравнение SHOO c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steven Madden, Ltd. (SHOO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHOO | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.64 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 7.67 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHOO | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.60 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.44 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.44 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.47 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок SHOO и SPYD
Максимальная просадка SHOO за все время составила -77.06%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOO и SPYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOO | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.06% | -46.42% | -30.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.73% | -7.05% | -24.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.21% | -16.13% | -44.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.21% | -22.25% | -37.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.21% | -46.42% | -13.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | 0.00% | -7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.85% | -6.17% | -16.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.97% | 2.42% | +9.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOO и SPYD
Steven Madden, Ltd. (SHOO) имеет более высокую волатильность в 11.04% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что SHOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOO | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.04% | 2.70% | +8.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.74% | 7.73% | +23.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.62% | 11.67% | +32.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.16% | 16.14% | +23.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.36% | 19.78% | +20.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOO и SPYD
Дивидендная доходность SHOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности SPYD в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOO Steven Madden, Ltd. | 1.89% | 2.02% | 1.98% | 2.00% | 2.63% | 1.29% | 0.42% | 1.33% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.16% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
SHOO and SPYD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOO has higher volatility (11.04%) compared to SPYD (2.70%). In terms of maximum drawdown, SHOO dropped -77.06% vs SPYD's -46.42%.
SHOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOO и SPYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор