Сравнение SHOO с HCKT
SHOO (Steven Madden, Ltd.) and HCKT (The Hackett Group, Inc.) are both stocks. SHOO operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while HCKT operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, SHOO returned 8.45%/yr vs -1.31%/yr for HCKT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOO и HCKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOO показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у HCKT с доходностью -43.10%. За последние 10 лет акции SHOO превзошли акции HCKT по среднегодовой доходности: 8.45% против -1.31% соответственно.
SHOO
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 17.91%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 84.88%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 8.45%
HCKT
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -20.30%
- С начала года
- -43.10%
- 6 месяцев
- -41.23%
- 1 год
- -53.69%
- 3 года*
- -15.48%
- 5 лет*
- -7.23%
- 10 лет*
- -1.31%
Сравнение доходности по годам SHOO и HCKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOO Steven Madden, Ltd. | 7.38% | 0.63% | 3.21% | 34.62% | -29.52% | 33.46% | -17.43% | 44.42% | -1.19% | 30.63% |
HCKT The Hackett Group, Inc. | -43.10% | -34.74% | 37.26% | 14.15% | 1.48% | 45.86% | -8.83% | 3.08% | 4.05% | -9.27% |
Correlation
The correlation between SHOO and HCKT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 1998 г. | 0.26 |
The correlation between SHOO and HCKT shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOO:
$3.19B
HCKT:
$278.59M
SHOO:
$1.07
HCKT:
$0.52
SHOO:
41.66
HCKT:
21.23
SHOO:
1.20
HCKT:
1.01
SHOO:
3.50
HCKT:
4.22
SHOO:
$2.63B
HCKT:
$296.56M
SHOO:
$1.18B
HCKT:
$89.31M
SHOO:
$148.60M
HCKT:
$32.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOO vs. HCKT — Ранг доходности на риск
SHOO
HCKT
Сравнение SHOO c HCKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steven Madden, Ltd. (SHOO) и The Hackett Group, Inc. (HCKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHOO | HCKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.76 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | -0.85 | +3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | -1.60 | +8.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHOO | HCKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | -1.10 | +3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.22 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | -0.04 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.00 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок SHOO и HCKT
Максимальная просадка SHOO за все время составила -77.06%, что меньше максимальной просадки HCKT в -96.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOO и HCKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOO | HCKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.06% | -96.32% | +19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.73% | -63.68% | +31.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.21% | -70.50% | +10.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.21% | -70.50% | +10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.21% | -70.50% | +10.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -64.58% | +57.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.85% | -66.33% | +43.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.97% | 33.53% | -21.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOO и HCKT
Текущая волатильность для Steven Madden, Ltd. (SHOO) составляет 11.04%, в то время как у The Hackett Group, Inc. (HCKT) волатильность равна 37.87%. Это указывает на то, что SHOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOO | HCKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.04% | 37.87% | -26.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.74% | 46.79% | -16.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.62% | 48.78% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.16% | 33.30% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.36% | 35.58% | +4.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOO и HCKT
Дивидендная доходность SHOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности HCKT в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCKT The Hackett Group, Inc. | 4.34% | 2.45% | 1.43% | 1.93% | 2.16% | 1.95% | 1.98% | 2.23% | 2.12% | 1.91% | 1.47% | 1.24% |
SHOO Steven Madden, Ltd. | 1.89% | 2.02% | 1.98% | 2.00% | 2.63% | 1.29% | 0.42% | 1.33% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOO и HCKT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steven Madden, Ltd. и The Hackett Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHOO и HCKT
SHOO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steven Madden, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 357.42M при выручке в 653.10M, что соответствует валовой рентабельности в 54.7%.
HCKT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hackett Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SHOO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steven Madden, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 98.74M при выручке в 653.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
HCKT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hackett Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.94M при выручке в 68.80M, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
SHOO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steven Madden, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 71.82M при выручке в 653.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
HCKT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hackett Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.28M при выручке в 68.80M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
SHOO and HCKT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HCKT has higher volatility (37.87%) compared to SHOO (11.04%). In terms of maximum drawdown, SHOO dropped -77.06% vs HCKT's -96.32%.
SHOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOO и HCKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор