PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHOO с SKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SHOO с SKX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Steven Madden, Ltd. (SHOO) и Skechers U.S.A., Inc. (SKX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHOO или SKX.

Корреляция

Корреляция между SHOO и SKX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SHOO и SKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Steven Madden, Ltd. (SHOO) и Skechers U.S.A., Inc. (SKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHOO:

-0.82

SKX:

-0.21

Коэф-т Сортино

SHOO:

-1.05

SKX:

0.08

Коэф-т Омега

SHOO:

0.86

SKX:

1.01

Коэф-т Кальмара

SHOO:

-0.59

SKX:

-0.20

Коэф-т Мартина

SHOO:

-1.40

SKX:

-0.47

Индекс Язвы

SHOO:

25.24%

SKX:

17.64%

Дневная вол-ть

SHOO:

45.32%

SKX:

47.84%

Макс. просадка

SHOO:

-77.05%

SKX:

-86.73%

Текущая просадка

SHOO:

-46.70%

SKX:

-20.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHOO:

$1.94B

SKX:

$9.31B

EPS

SHOO:

$2.32

SKX:

$4.17

Коэффициент P/E

SHOO:

11.53

SKX:

14.93

Коэффициент PEG

SHOO:

1.83

SKX:

1.19

Коэффициент P/S

SHOO:

0.85

SKX:

1.02

Коэффициент P/B

SHOO:

2.19

SKX:

2.06

Общая выручка (12 мес.)

SHOO:

$2.28B

SKX:

$9.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHOO:

$933.45M

SKX:

$4.79B

EBITDA (12 мес.)

SHOO:

$250.90M

SKX:

$1.01B

Доходность по периодам

С начала года, SHOO показывает доходность -38.00%, что значительно ниже, чем у SKX с доходностью -7.54%. За последние 10 лет акции SHOO уступали акциям SKX по среднегодовой доходности: 1.34% против 6.37% соответственно.

SHOO

С начала года

-38.00%

1 месяц

24.56%

6 месяцев

-40.17%

1 год

-37.00%

5 лет

7.21%

10 лет

1.34%

SKX

С начала года

-7.54%

1 месяц

26.52%

6 месяцев

1.77%

1 год

-9.90%

5 лет

20.16%

10 лет

6.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHOO и SKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOO
Ранг риск-скорректированной доходности SHOO, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHOO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
SKX
Ранг риск-скорректированной доходности SKX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHOO c SKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steven Madden, Ltd. (SHOO) и Skechers U.S.A., Inc. (SKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHOO на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа SKX равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOO и SKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOO и SKX

Дивидендная доходность SHOO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, тогда как SKX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
SHOO
Steven Madden, Ltd.		3.21%1.98%2.00%2.63%1.29%0.42%1.33%1.78%
SKX
Skechers U.S.A., Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHOO и SKX

Максимальная просадка SHOO за все время составила -77.05%, что меньше максимальной просадки SKX в -86.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOO и SKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SHOO и SKX

Steven Madden, Ltd. (SHOO) и Skechers U.S.A., Inc. (SKX) имеют волатильность 22.60% и 23.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHOO и SKX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steven Madden, Ltd. и Skechers U.S.A., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
553.53M
2.41B
(SHOO) Общая выручка
(SKX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SHOO и SKX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Steven Madden, Ltd. и Skechers U.S.A., Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
40.9%
52.0%
(SHOO) Валовая рентабельность
(SKX) Валовая рентабельность
SHOO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Steven Madden, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 226.27M при выручке в 553.53M, что соответствует валовой рентабельности в 40.9%.

SKX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Skechers U.S.A., Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.25B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

SHOO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Steven Madden, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 53.50M при выручке в 553.53M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

SKX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Skechers U.S.A., Inc. сообщила об операционной прибыли в 265.13M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

SHOO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Steven Madden, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 40.42M при выручке в 553.53M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

SKX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Skechers U.S.A., Inc. сообщила о чистой прибыли в 202.44M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.