Сравнение SHOO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Steven Madden, Ltd. (SHOO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHOO или VOO.
Основные характеристики
| SHOO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.95% | 6.24% |
| Дох-ть за 1 год | 18.86% | 26.43% |
| Дох-ть за 3 года | 1.07% | 8.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.84% | 13.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.73% | 12.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.64 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 27.44% | 11.73% |
| Макс. просадка | -77.05% | -33.99% |
| Current Drawdown | -18.02% | -3.90% |
Корреляция
Корреляция между SHOO и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SHOO и VOO
С начала года, SHOO показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции SHOO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.73% против 12.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHOO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steven Madden, Ltd. (SHOO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOO и VOO
Дивидендная доходность SHOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOO Steven Madden, Ltd. | 2.11% | 2.00% | 2.63% | 1.29% | 0.42% | 1.33% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SHOO и VOO
Максимальная просадка SHOO за все время составила -77.05%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHOO и VOO
Steven Madden, Ltd. (SHOO) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что SHOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.