Сравнение SHOO с DRS
SHOO (Steven Madden, Ltd.) and DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) are both stocks. SHOO operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while DRS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, SHOO returned 12.91%/yr vs 36.38%/yr for DRS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOO и DRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOO показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у DRS с доходностью 26.94%.
SHOO
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- -4.48%
- С начала года
- 6.05%
- 1 год
- 81.72%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 7.98%
DRS
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -5.46%
- 6 месяцев
- 2.40%
- С начала года
- 26.94%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- 36.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHOO и DRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHOO Steven Madden, Ltd. | 6.05% | 0.63% | 3.21% | 34.62% | -3.56% |
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 26.94% | 6.56% | 61.23% | 56.81% | 10.65% |
Correlation
The correlation between SHOO and DRS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2022 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
SHOO:
$3.19B
DRS:
$11.50B
SHOO:
$1.07
DRS:
$1.62
SHOO:
41.01
DRS:
26.63
SHOO:
1.18
DRS:
2.09
SHOO:
$2.63B
DRS:
$3.70B
SHOO:
$1.18B
DRS:
$894.00M
SHOO:
$148.60M
DRS:
$433.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOO vs. DRS — Ранг доходности на риск
SHOO
DRS
Сравнение SHOO c DRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steven Madden, Ltd. (SHOO) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOO | DRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.99 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.29 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | -0.58 | +7.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOO и DRS
Максимальная просадка SHOO за все время составила -77.06%, что больше максимальной просадки DRS в -32.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOO и DRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOO | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.06% | -32.48% | -44.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.73% | -32.48% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.21% | -32.48% | -27.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -13.26% | +5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.81% | -7.33% | -15.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.08% | 16.36% | -4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOO и DRS
Steven Madden, Ltd. (SHOO) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что SHOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOO | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 10.68% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.61% | 31.98% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.61% | 40.68% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.31% | 38.73% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.45% | 38.73% | +1.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOO и DRS
Дивидендная доходность SHOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности DRS в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.84% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHOO Steven Madden, Ltd. | 1.92% | 2.02% | 1.98% | 2.00% | 2.63% | 1.29% | 0.42% | 1.33% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOO и DRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steven Madden, Ltd. и Leonardo DRS Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHOO и DRS
SHOO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Steven Madden, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 357.42M при выручке в 653.10M, что соответствует валовой рентабельности в 54.7%.
DRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 846.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
SHOO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Steven Madden, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 98.74M при выручке в 653.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
DRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 77.00M при выручке в 846.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
SHOO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Steven Madden, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 71.82M при выручке в 653.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
DRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 62.00M при выручке в 846.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
SHOO and DRS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOO has higher volatility (11.29%) compared to DRS (10.68%). In terms of maximum drawdown, SHOO dropped -77.06% vs DRS's -32.48%.
SHOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOO и DRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор