Сравнение SHOO с DRS
SHOO (Steven Madden, Ltd.) and DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) are both stocks. SHOO operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while DRS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, SHOO returned 14.31%/yr vs 43.89%/yr for DRS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOO и DRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOO показывает доходность 7.38%, что значительно ниже, чем у DRS с доходностью 37.57%.
SHOO
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 17.91%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 84.88%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 8.45%
DRS
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 17.91%
- С начала года
- 37.57%
- 6 месяцев
- 36.69%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 43.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHOO и DRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHOO Steven Madden, Ltd. | 7.38% | 0.63% | 3.21% | 34.62% | -4.28% |
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 37.57% | 6.56% | 61.23% | 56.81% | 16.29% |
Correlation
The correlation between SHOO and DRS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2022 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
SHOO:
$1.07
DRS:
$1.44
SHOO:
41.66
DRS:
32.47
SHOO:
1.20
DRS:
2.55
SHOO:
$2.63B
DRS:
$3.70B
SHOO:
$1.18B
DRS:
$894.00M
SHOO:
$148.60M
DRS:
$433.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOO vs. DRS — Ранг доходности на риск
SHOO
DRS
Сравнение SHOO c DRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steven Madden, Ltd. (SHOO) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHOO | DRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.06 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 0.15 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 0.30 | +6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHOO | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 0.12 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.35 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок SHOO и DRS
Максимальная просадка SHOO за все время составила -77.06%, что больше максимальной просадки DRS в -32.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOO и DRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOO | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.06% | -32.48% | -44.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.73% | -32.48% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.21% | -32.48% | -27.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -4.20% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.85% | -7.24% | -15.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.97% | 16.04% | -4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOO и DRS
Текущая волатильность для Steven Madden, Ltd. (SHOO) составляет 11.04%, в то время как у Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) волатильность равна 11.95%. Это указывает на то, что SHOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOO | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.04% | 11.95% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.74% | 30.79% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.62% | 39.85% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.16% | 38.51% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.36% | 38.51% | +1.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOO и DRS
Дивидендная доходность SHOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности DRS в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.77% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHOO Steven Madden, Ltd. | 1.89% | 2.02% | 1.98% | 2.00% | 2.63% | 1.29% | 0.42% | 1.33% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOO и DRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steven Madden, Ltd. и Leonardo DRS Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHOO и DRS
SHOO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steven Madden, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 357.42M при выручке в 653.10M, что соответствует валовой рентабельности в 54.7%.
DRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 846.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
SHOO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steven Madden, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 98.74M при выручке в 653.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
DRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 77.00M при выручке в 846.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
SHOO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steven Madden, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 71.82M при выручке в 653.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
DRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 62.00M при выручке в 846.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
SHOO and DRS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRS has higher volatility (11.95%) compared to SHOO (11.04%). In terms of maximum drawdown, SHOO dropped -77.06% vs DRS's -32.48%.
SHOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOO и DRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор