Сравнение SHOO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Steven Madden, Ltd. (SHOO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHOO или SPY.
Основные характеристики
| SHOO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.95% | 6.26% |
| Дох-ть за 1 год | 18.86% | 26.32% |
| Дох-ть за 3 года | 1.07% | 8.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.84% | 13.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.73% | 12.44% |
| Коэф-т Шарпа | 0.64 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 27.44% | 11.67% |
| Макс. просадка | -77.05% | -55.19% |
| Current Drawdown | -18.02% | -3.76% |
Корреляция
Корреляция между SHOO и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SHOO и SPY
С начала года, SHOO показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции SHOO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.73% против 12.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHOO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steven Madden, Ltd. (SHOO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOO и SPY
Дивидендная доходность SHOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOO Steven Madden, Ltd. | 2.11% | 2.00% | 2.63% | 1.29% | 0.42% | 1.33% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SHOO и SPY
Максимальная просадка SHOO за все время составила -77.05%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHOO и SPY
Steven Madden, Ltd. (SHOO) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что SHOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.