Сравнение SHOO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Steven Madden, Ltd. (SHOO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SHOO и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHOO и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOO Steven Madden, Ltd. | -17.70% | 0.63% | 3.21% | 34.62% | -29.52% | 33.46% | -17.43% | 44.42% | -1.19% | 30.63% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SHOO показывает доходность -17.70%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SHOO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.88% против 14.06% соответственно.
SHOO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -17.70%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 27.49%
- 3 года*
- 0.51%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 4.88%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOO vs. SPY — Ранг доходности на риск
SHOO
SPY
Сравнение SHOO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steven Madden, Ltd. (SHOO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHOO | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.96 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.49 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.53 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 7.27 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHOO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.96 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.70 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.79 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.56 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между SHOO и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOO и SPY
Дивидендная доходность SHOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOO Steven Madden, Ltd. | 2.47% | 2.02% | 1.98% | 2.00% | 2.63% | 1.29% | 0.42% | 1.33% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SHOO и SPY
Максимальная просадка SHOO за все время составила -77.06%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOO и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHOO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.06% | -55.19% | -21.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.73% | -12.05% | -19.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.21% | -24.50% | -35.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.21% | -33.72% | -26.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.81% | -5.53% | -23.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.88% | -9.09% | -13.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.80% | 2.54% | +11.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOO и SPY
Steven Madden, Ltd. (SHOO) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SHOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHOO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 5.35% | +7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.70% | 9.50% | +23.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.19% | 19.06% | +36.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.09% | 17.06% | +22.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.18% | 17.92% | +22.26% |