PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHOO с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHOO с SPY

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Steven Madden, Ltd. (SHOO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHOO или SPY.

Корреляция

Корреляция между SHOO и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SHOO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Steven Madden, Ltd. (SHOO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHOO:

-0.77

SPY:

0.70

Коэф-т Сортино

SHOO:

-1.00

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

SHOO:

0.87

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

SHOO:

-0.57

SPY:

0.76

Коэф-т Мартина

SHOO:

-1.37

SPY:

2.93

Индекс Язвы

SHOO:

25.07%

SPY:

4.86%

Дневная вол-ть

SHOO:

45.30%

SPY:

20.29%

Макс. просадка

SHOO:

-77.05%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SHOO:

-45.52%

SPY:

-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, SHOO показывает доходность -36.63%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции SHOO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.56% против 12.66% соответственно.

SHOO

С начала года

-36.63%

1 месяц

28.61%

6 месяцев

-39.79%

1 год

-34.86%

5 лет

8.15%

10 лет

1.56%

SPY

С начала года

0.43%

1 месяц

9.91%

6 месяцев

-1.06%

1 год

14.09%

5 лет

17.31%

10 лет

12.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHOO и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOO
Ранг риск-скорректированной доходности SHOO, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHOO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHOO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steven Madden, Ltd. (SHOO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHOO на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOO и SPY

Дивидендная доходность SHOO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности SPY в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHOO
Steven Madden, Ltd.		3.14%1.98%2.00%2.63%1.29%0.42%1.33%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SHOO и SPY

Максимальная просадка SHOO за все время составила -77.05%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SHOO и SPY

Steven Madden, Ltd. (SHOO) имеет более высокую волатильность в 22.34% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что SHOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...