PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIMO с BMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SIMO с BMI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SIMO (Silicon Motion Technology Corporation) and BMI (Badger Meter, Inc.) are both stocks. SIMO operates in Semiconductors (Technology), while BMI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, SIMO returned 22.83%/yr vs 14.99%/yr for BMI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SIMO и BMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Badger Meter, Inc. (BMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIMO показывает доходность 204.36%, что значительно выше, чем у BMI с доходностью -24.02%. За последние 10 лет акции SIMO превзошли акции BMI по среднегодовой доходности: 22.83% против 14.99% соответственно.

SIMO

1 день
2.24%
1 месяц
3.94%
С начала года
204.36%
6 месяцев
221.67%
1 год
323.36%
3 года*
62.27%
5 лет*
37.05%
10 лет*
22.83%

BMI

1 день
0.93%
1 месяц
13.87%
С начала года
-24.02%
6 месяцев
-28.30%
1 год
-45.59%
3 года*
-3.92%
5 лет*
7.71%
10 лет*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIMO и BMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation		204.36%76.91%-8.94%-4.91%-30.38%101.83%-1.81%51.81%-33.11%27.14%
BMI
Badger Meter, Inc.		-24.02%-17.15%38.28%42.58%3.23%14.11%46.37%33.46%4.09%30.91%

Correlation

The correlation between SIMO and BMI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2005 г.

0.29

The correlation between SIMO and BMI shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SIMO:

$2.38B

BMI:

$3.87B

EPS

SIMO:

$17.93

BMI:

$4.42

Коэффициент P/E

SIMO:

15.64

BMI:

29.78

Коэффициент PEG

SIMO:

0.12

BMI:

1.25

Коэффициент P/S

SIMO:

2.37

BMI:

4.34

Коэффициент P/B

SIMO:

2.62

BMI:

3.98

Общая выручка (12 мес.)

SIMO:

$997.60M

BMI:

$896.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

SIMO:

$485.91M

BMI:

$370.96M

EBITDA (12 мес.)

SIMO:

$146.89M

BMI:

$199.34M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silicon Motion Technology Corporation

Badger Meter, Inc.

Часто сравнивают с SIMO:
SIMO с SNDKSIMO с MUSIMO с NVDASIMO с AVGOSIMO с POWISIMO с SPYSIMO с MSFT
Часто сравнивают с BMI:
BMI с BDCBMI с CHDBMI с COOPBMI с ASRBMI с SPYBMI с CRBMI с SPXC

Доходность на риск

SIMO vs. BMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMO
Ранг доходности на риск SIMO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BMI
Ранг доходности на риск BMI: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMO c BMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Badger Meter, Inc. (BMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIMOBMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.63
-1.04

+5.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.10
-1.32

+6.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

0.79

+0.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.40

-0.85

+13.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.77

-1.38

+38.15

SIMO vs. BMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMO на текущий момент составляет 4.63, что выше коэффициента Шарпа BMI равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMO и BMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIMO и BMI

Максимальная просадка SIMO за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки BMI в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMO и BMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIMOBMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.19%

-68.22%

-24.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.26%

-53.79%

+27.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.84%

-55.06%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.49%

-55.06%

-1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.49%

-55.06%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-47.63%

+39.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.36%

-19.02%

-13.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

33.04%

-24.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMO и BMI

Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) имеет более высокую волатильность в 24.96% по сравнению с Badger Meter, Inc. (BMI) с волатильностью 9.52%. Это указывает на то, что SIMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIMOBMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.96%

9.52%

+15.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.16%

38.68%

+19.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.32%

44.17%

+26.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.36%

33.88%

+16.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.25%

33.67%

+11.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMO и BMI

Дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности BMI в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMI
Badger Meter, Inc.		1.21%0.85%0.58%0.64%0.78%0.71%0.74%0.99%1.14%1.03%1.16%1.33%
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation		0.71%2.16%3.70%0.82%2.31%1.62%2.89%2.45%3.45%1.68%1.51%1.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIMO и BMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Motion Technology Corporation и Badger Meter, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
278.46M
202.28M
(SIMO) Общая выручка
(BMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SIMO и BMI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Silicon Motion Technology Corporation и Badger Meter, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
49.1%
41.7%
Активы портфеля
SIMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 136.77M при выручке в 278.46M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.

BMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.

SIMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.71M при выручке в 278.46M, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.

BMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

SIMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 47.75M при выручке в 278.46M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

BMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

Часто задаваемые вопросы

SIMO and BMI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIMO has higher volatility (24.96%) compared to BMI (9.52%). In terms of maximum drawdown, SIMO dropped -93.19% vs BMI's -68.22%.

SIMO currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIMO и BMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор