Сравнение SILJ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SILJ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SILJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Junior Silver Miners & Explorers Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SILJ или VOO.
Основные характеристики
SILJ | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 10.30% | 7.94% |
Дох-ть за 1 год | -1.86% | 28.21% |
Дох-ть за 3 года | -10.67% | 8.82% |
Дох-ть за 5 лет | 7.63% | 13.59% |
Дох-ть за 10 лет | 0.59% | 12.69% |
Коэф-т Шарпа | -0.01 | 2.33 |
Дневная вол-ть | 35.19% | 11.70% |
Макс. просадка | -79.04% | -33.99% |
Current Drawdown | -43.16% | -2.36% |
Корреляция
Корреляция между SILJ и VOO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SILJ и VOO
С начала года, SILJ показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции SILJ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.59% против 12.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SILJ и VOO
SILJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SILJ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SILJ и VOO
Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности VOO в 1.36%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 0.36% | 1.23% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.52% | 2.46% | 0.00% | 0.10% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.36% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SILJ и VOO
Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SILJ и VOO
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что SILJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.