Сравнение SILJ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SILJ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SILJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Junior Silver Miners & Explorers Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SILJ и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SILJ и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILJ ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF | 11.35% | 183.89% | 6.39% | -5.21% | -15.42% | -23.21% | 33.00% | 57.06% | -27.95% | -5.65% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SILJ показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SILJ превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.15% против 14.14% соответственно.
SILJ
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -22.88%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 34.60%
- 1 год
- 163.12%
- 3 года*
- 44.62%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 15.15%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SILJ и VOO
SILJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
SILJ vs. VOO — Ранг доходности на риск
SILJ
VOO
Сравнение SILJ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SILJ | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.98 | 1.01 | +1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 1.53 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 1.55 | +3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | 7.31 | +8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SILJ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98 | 1.01 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.71 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.79 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.83 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между SILJ и VOO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SILJ и VOO
Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILJ ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF | 1.80% | 2.00% | 7.26% | 0.01% | 0.05% | 0.36% | 1.23% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.52% | 2.46% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SILJ и VOO
Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SILJ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.04% | -33.99% | -45.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.71% | -11.98% | -22.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.09% | -24.52% | -31.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.06% | -33.99% | -36.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.55% | -5.55% | -18.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.66% | -3.72% | -37.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.25% | 2.55% | +7.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SILJ и VOO
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) имеет более высокую волатильность в 20.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SILJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SILJ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.08% | 5.34% | +14.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.92% | 9.47% | +37.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.05% | 18.11% | +36.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.06% | 16.82% | +27.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.61% | 17.99% | +28.62% |