PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SILJ с SLVR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SILJ с SLVR.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и WisdomTree Silver (SLVR.L).

SILJ и SLVR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SILJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Junior Silver Miners & Explorers Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г.. SLVR.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SILJ и SLVR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и WisdomTree Silver (SLVR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SILJ и SLVR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF		7.41%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%
SLVR.L
WisdomTree Silver		3.67%136.72%20.15%-2.57%2.25%-14.66%40.61%13.97%-10.13%1.46%

Доходность по периодам

С начала года, SILJ показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у SLVR.L с доходностью 3.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SILJ имеют среднегодовую доходность 14.73%, а акции SLVR.L немного отстают с 14.65%.

SILJ

1 день
8.82%
1 месяц
-26.25%
С начала года
7.41%
6 месяцев
31.14%
1 год
149.83%
3 года*
42.89%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.73%

SLVR.L

1 день
3.80%
1 месяц
-21.43%
С начала года
3.67%
6 месяцев
57.88%
1 год
108.06%
3 года*
42.13%
5 лет*
21.96%
10 лет*
14.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF

WisdomTree Silver

Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SILG.LSILJ с SILVSILJ с SPY
Часто сравнивают с SLVR.L:
SLVR.L с SLVSLVR.L с SILSLVR.L с SIVRSLVR.L с SLVPSLVR.L с AGMISLVR.L с GDXSLVR.L с SCHD

Сравнение комиссий SILJ и SLVR.L

SILJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SLVR.L в 0.49%.

SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF
SLVR.L
WisdomTree Silver

Доходность на риск

SILJ vs. SLVR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SLVR.L
Ранг доходности на риск SLVR.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVR.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVR.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVR.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVR.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVR.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILJ c SLVR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и WisdomTree Silver (SLVR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILJSLVR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

1.95

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

2.26

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.26

2.67

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.55

8.24

+6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SILJ vs. SLVR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILJ на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа SLVR.L равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILJ и SLVR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILJSLVR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.95

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.62

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.47

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.22

-0.13

Корреляция

Корреляция между SILJ и SLVR.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILJ и SLVR.L

Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как SLVR.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF		1.86%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%
SLVR.L
WisdomTree Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SILJ и SLVR.L

Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, примерно равная максимальной просадке SLVR.L в -79.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и SLVR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SILJSLVR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.04%

-79.93%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.71%

-40.74%

+6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.09%

-40.74%

-15.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.06%

-46.90%

-23.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.25%

-35.38%

+9.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.67%

-49.58%

+7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

13.20%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SILJ и SLVR.L

ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) имеет более высокую волатильность в 21.63% по сравнению с WisdomTree Silver (SLVR.L) с волатильностью 19.19%. Это указывает на то, что SILJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SILJSLVR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.63%

19.19%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.79%

52.92%

-6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.97%

55.13%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.07%

35.33%

+8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.61%

31.14%

+15.47%