Сравнение SILJ с AGQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и ProShares Ultra Silver (AGQ).
SILJ и AGQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SILJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Junior Silver Miners & Explorers Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г.. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SILJ и AGQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SILJ и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILJ ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF | 11.35% | 183.89% | 6.39% | -5.21% | -15.42% | -23.21% | 33.00% | 57.06% | -27.95% | -5.65% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -23.34% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
Доходность по периодам
С начала года, SILJ показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -23.34%. За последние 10 лет акции SILJ превзошли акции AGQ по среднегодовой доходности: 15.15% против 14.25% соответственно.
SILJ
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -22.88%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 34.60%
- 1 год
- 163.12%
- 3 года*
- 44.62%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 15.15%
AGQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -23.34%
- 6 месяцев
- 51.96%
- 1 год
- 163.54%
- 3 года*
- 56.15%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 14.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SILJ и AGQ
SILJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии AGQ в 0.93%.
Доходность на риск
SILJ vs. AGQ — Ранг доходности на риск
SILJ
AGQ
Сравнение SILJ c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SILJ | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.98 | 1.40 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 2.00 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.35 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 2.07 | +2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | 5.57 | +9.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SILJ | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98 | 1.40 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.31 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.22 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.09 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SILJ и AGQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SILJ и AGQ
Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как AGQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILJ ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF | 1.80% | 2.00% | 7.26% | 0.01% | 0.05% | 0.36% | 1.23% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.52% | 2.46% |
AGQ ProShares Ultra Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SILJ и AGQ
Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и AGQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SILJ | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.04% | -98.16% | +19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.71% | -76.21% | +41.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.09% | -76.21% | +20.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.06% | -76.25% | +6.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.55% | -83.72% | +60.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.66% | -79.83% | +38.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.25% | 28.27% | -18.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SILJ и AGQ
Текущая волатильность для ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) составляет 20.08%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 34.37%. Это указывает на то, что SILJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SILJ | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.08% | 34.37% | -14.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.92% | 132.42% | -85.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.05% | 117.90% | -62.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.06% | 73.01% | -28.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.61% | 64.67% | -18.06% |