Сравнение SILJ с AGQ
SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) and AGQ (ProShares Ultra Silver) are both Silver funds - SILJ tracks the Nasdaq Junior Silver Miners Index while AGQ tracks the Bloomberg Silver Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SILJ returned 5.77%/yr vs 3.56%/yr for AGQ. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SILJ charges 0.69%/yr vs 0.93%/yr for AGQ.
Доходность
Сравнение доходности SILJ и AGQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SILJ показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -52.85%. За последние 10 лет акции SILJ превзошли акции AGQ по среднегодовой доходности: 5.77% против 3.56% соответственно.
SILJ
- 1 день
- 6.28%
- 1 месяц
- 4.32%
- 6 месяцев
- -17.09%
- С начала года
- 0.29%
- 1 год
- 81.93%
- 3 года*
- 46.52%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- 5.77%
- Всё время*
- 3.56%
AGQ
- 1 день
- 8.31%
- 1 месяц
- -2.06%
- 6 месяцев
- -58.32%
- С начала года
- -52.85%
- 1 год
- 42.68%
- 3 года*
- 36.86%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 3.56%
- Всё время*
- 2.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $137.87M | $135.32M | $265.22M | |
| $94.15M | $84.62M | $122.89M |
Сравнение доходности по годам SILJ и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 0.29% | 183.89% | 6.39% | -5.21% | -15.42% | -23.21% | 33.00% | 57.06% | -27.95% | -5.65% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -52.85% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
Correlation
The correlation between SILJ and AGQ is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2012 г. | 0.73 |
The correlation between SILJ and AGQ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SILJ vs. AGQ — Ранг доходности на риск
SILJ
AGQ
Сравнение SILJ c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SILJ | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 0.50 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 0.82 | +3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SILJ и AGQ
Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и AGQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SILJ | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.04% | -98.16% | +19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.12% | -85.13% | +44.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.12% | -85.13% | +44.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.29% | -85.13% | +36.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.06% | -85.13% | +15.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.14% | -89.99% | +58.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.35% | -79.94% | +38.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.44% | 52.22% | -31.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SILJ и AGQ
Текущая волатильность для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) составляет 16.12%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 23.21%. Это указывает на то, что SILJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SILJ | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 23.21% | -7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.08% | 89.78% | -44.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.89% | 125.80% | -66.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.28% | 76.40% | -31.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.42% | 66.46% | -20.04% |
Сравнение комиссий SILJ и AGQ
SILJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии AGQ в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SILJ и AGQ
Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как AGQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 2.00% | 2.00% | 7.26% | 0.01% | 0.05% | 0.36% | 1.23% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.52% | 2.46% |
Часто задаваемые вопросы
SILJ and AGQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGQ has higher volatility (23.21%) compared to SILJ (16.12%). In terms of maximum drawdown, SILJ dropped -79.04% vs AGQ's -98.16%.
On 10-year performance, SILJ leads with 5.77% vs 3.56% for AGQ. On fees, SILJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, SILJ has been the lower-risk option at 16.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SILJ has performed better with a 5.77% return vs 3.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SILJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.93% for AGQ.
SILJ has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.00% for AGQ.
SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index, while AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%). They also come from different issuers: Amplify and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for SILJ and 0.93% for AGQ.
SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SILJ и AGQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор