PortfoliosLab logo
Сравнение SILJ с AGQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SILJ и AGQ составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SILJ и AGQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.89%
-81.99%
SILJ
AGQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SILJ:

0.44

AGQ:

0.29

Коэф-т Сортино

SILJ:

0.92

AGQ:

0.85

Коэф-т Омега

SILJ:

1.11

AGQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

SILJ:

0.42

AGQ:

0.20

Коэф-т Мартина

SILJ:

1.25

AGQ:

1.01

Индекс Язвы

SILJ:

15.34%

AGQ:

18.99%

Дневная вол-ть

SILJ:

43.18%

AGQ:

65.48%

Макс. просадка

SILJ:

-79.05%

AGQ:

-98.16%

Текущая просадка

SILJ:

-32.09%

AGQ:

-94.42%

Доходность по периодам

С начала года, SILJ показывает доходность 23.87%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью 21.12%. За последние 10 лет акции SILJ превзошли акции AGQ по среднегодовой доходности: 6.66% против -0.14% соответственно.


SILJ

С начала года

23.87%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

-8.16%

1 год

16.22%

5 лет

8.28%

10 лет

6.66%

AGQ

С начала года

21.12%

1 месяц

-8.30%

6 месяцев

-12.17%

1 год

18.37%

5 лет

13.93%

10 лет

-0.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SILJ и AGQ

SILJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии AGQ в 0.93%.


График комиссии AGQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGQ: 0.93%
График комиссии SILJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SILJ: 0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SILJ и AGQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SILJ
Ранг риск-скорректированной доходности SILJ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SILJ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

AGQ
Ранг риск-скорректированной доходности AGQ, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SILJ c AGQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SILJ, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SILJ: 0.44
AGQ: 0.29
Коэффициент Сортино SILJ, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SILJ: 0.92
AGQ: 0.85
Коэффициент Омега SILJ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SILJ: 1.11
AGQ: 1.11
Коэффициент Кальмара SILJ, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SILJ: 0.42
AGQ: 0.22
Коэффициент Мартина SILJ, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SILJ: 1.25
AGQ: 1.01

Показатель коэффициента Шарпа SILJ на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа AGQ равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILJ и AGQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.29
SILJ
AGQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILJ и AGQ

Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, тогда как AGQ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF
5.86%7.26%0.01%0.06%0.36%1.23%1.45%1.65%0.00%0.52%2.45%
AGQ
ProShares Ultra Silver
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SILJ и AGQ

Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.05%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и AGQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.09%
-81.99%
SILJ
AGQ

Волатильность

Сравнение волатильности SILJ и AGQ

Текущая волатильность для ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) составляет 18.84%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 28.18%. Это указывает на то, что SILJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.84%
28.18%
SILJ
AGQ