PortfoliosLab logo
Сравнение SILJ с SIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SILJ и SIL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SILJ и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.89%
-32.05%
SILJ
SIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SILJ:

0.44

SIL:

0.86

Коэф-т Сортино

SILJ:

0.92

SIL:

1.37

Коэф-т Омега

SILJ:

1.11

SIL:

1.17

Коэф-т Кальмара

SILJ:

0.42

SIL:

0.52

Коэф-т Мартина

SILJ:

1.25

SIL:

3.00

Индекс Язвы

SILJ:

15.34%

SIL:

11.03%

Дневная вол-ть

SILJ:

43.18%

SIL:

38.43%

Макс. просадка

SILJ:

-79.05%

SIL:

-82.99%

Текущая просадка

SILJ:

-32.09%

SIL:

-49.22%

Доходность по периодам

С начала года, SILJ показывает доходность 23.87%, что значительно ниже, чем у SIL с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции SILJ превзошли акции SIL по среднегодовой доходности: 6.66% против 5.35% соответственно.


SILJ

С начала года

23.87%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

-8.16%

1 год

16.22%

5 лет

8.28%

10 лет

6.66%

SIL

С начала года

26.88%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

1.99%

1 год

29.91%

5 лет

6.74%

10 лет

5.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SILJ и SIL

SILJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SIL в 0.65%.


График комиссии SILJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SILJ: 0.69%
График комиссии SIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SIL: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SILJ и SIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SILJ
Ранг риск-скорректированной доходности SILJ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SILJ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

SIL
Ранг риск-скорректированной доходности SIL, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SILJ c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SILJ, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SILJ: 0.44
SIL: 0.86
Коэффициент Сортино SILJ, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SILJ: 0.92
SIL: 1.37
Коэффициент Омега SILJ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SILJ: 1.11
SIL: 1.17
Коэффициент Кальмара SILJ, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SILJ: 0.42
SIL: 0.63
Коэффициент Мартина SILJ, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SILJ: 1.25
SIL: 3.00

Показатель коэффициента Шарпа SILJ на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа SIL равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILJ и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.86
SILJ
SIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILJ и SIL

Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности SIL в 1.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF
5.86%7.26%0.01%0.06%0.36%1.23%1.45%1.65%0.00%0.52%2.45%0.00%
SIL
Global X Silver Miners ETF
1.90%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.22%0.02%3.34%0.38%0.08%

Просадки

Сравнение просадок SILJ и SIL

Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.05%, примерно равная максимальной просадке SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и SIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.09%
-33.90%
SILJ
SIL

Волатильность

Сравнение волатильности SILJ и SIL

ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) имеет более высокую волатильность в 18.84% по сравнению с Global X Silver Miners ETF (SIL) с волатильностью 16.57%. Это указывает на то, что SILJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.84%
16.57%
SILJ
SIL