PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIJ с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIJ с WTIU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIJ (ProShares UltraShort Industrials) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - SIJ tracks the DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%) while WTIU tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SIJ returned -30.36%/yr vs 5.95%/yr for WTIU. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SIJ и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIJ показывает доходность -22.92%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 87.83%.

SIJ

1 день
-2.08%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-22.92%
6 месяцев
-23.42%
1 год
-32.54%
3 года*
-30.36%
5 лет*
-18.85%
10 лет*
-27.76%

WTIU

1 день
-1.95%
1 месяц
-8.81%
С начала года
87.83%
6 месяцев
63.25%
1 год
112.38%
3 года*
5.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIJ и WTIU

2026 (YTD)202520242023
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		-22.92%-29.33%-21.63%-13.38%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		87.83%-17.13%-29.63%-28.42%

Correlation

The correlation between SIJ and WTIU is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

-0.31

Over the past year, the inverse relationship between SIJ and WTIU has weakened: their correlation has moved from -0.31 to -0.03, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Industrials

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с SIJ:
SIJ с SLVSIJ с NRGUSIJ с TERGSIJ с AMDGSIJ с TQQQSIJ с QLDSIJ с KORU
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с UCOWTIU с GUSHWTIU с XLE

Доходность на риск

SIJ vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIJ
Ранг доходности на риск SIJ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIJ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIJ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIJ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIJ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIJ: 11
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIJ c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIJWTIUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.68

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
2.10

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.26

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.89

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

7.08

-8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIJ vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIJ на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIJ и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIJWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

1.68

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

-0.10

-0.53

Просадки

Сравнение просадок SIJ и WTIU

Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и WTIU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIJWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-75.73%

-24.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.40%

-39.11%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.84%

-75.73%

+5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-33.42%

-66.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.74%

-39.18%

-47.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.92%

15.92%

+5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SIJ и WTIU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) составляет 10.27%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 27.11%. Это указывает на то, что SIJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIJWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.27%

27.11%

-16.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.40%

54.96%

-28.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.55%

67.43%

-35.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.85%

70.58%

-34.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.62%

70.58%

-30.96%

Сравнение комиссий SIJ и WTIU

И SIJ, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIJ и WTIU

Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		5.87%5.38%5.99%4.90%0.00%0.00%0.00%1.49%0.39%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIJ and WTIU have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTIU has higher volatility (27.11%) compared to SIJ (10.27%). In terms of maximum drawdown, SIJ dropped -99.93% vs WTIU's -75.73%.

On 3-year performance, WTIU leads with 5.95% vs -30.36% for SIJ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SIJ has been the lower-risk option at 10.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTIU has performed better with a 5.95% return vs -30.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIJ and WTIU have the same expense ratio: 0.95% per year.

SIJ has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 0.00% for WTIU.

SIJ tracks DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: ProShares and REX.

WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIJ и WTIU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор