PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIJ с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIJ с KORU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIJ (ProShares UltraShort Industrials) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - SIJ tracks the DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIJ returned -27.76%/yr vs 17.48%/yr for KORU. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. SIJ charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности SIJ и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIJ показывает доходность -22.92%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 478.17%. За последние 10 лет акции SIJ уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -27.76% против 17.48% соответственно.

SIJ

1 день
-2.08%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-22.92%
6 месяцев
-23.42%
1 год
-32.54%
3 года*
-30.36%
5 лет*
-18.85%
10 лет*
-27.76%

KORU

1 день
-12.29%
1 месяц
43.43%
С начала года
478.17%
6 месяцев
617.53%
1 год
1,709.41%
3 года*
122.40%
5 лет*
20.22%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIJ и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		-22.92%-29.33%-21.63%-24.18%18.15%-34.31%-54.09%-45.12%20.55%-36.32%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		478.17%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between SIJ and KORU is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г.

-0.48

The correlation between SIJ and KORU shifts across timeframes, from -0.50 (5 years) to -0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Industrials

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SIJ:
SIJ с SLVSIJ с NRGUSIJ с TERGSIJ с AMDGSIJ с QLDSIJ с TQQQSIJ с SSO
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с FLKRKORU с SOXLKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

SIJ vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIJ
Ранг доходности на риск SIJ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIJ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIJ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIJ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIJ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIJ: 11
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIJ c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIJKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
13.88

-14.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
4.85

-6.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.67

-0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

28.19

-29.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

89.21

-90.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIJ vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIJ на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 13.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIJ и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIJKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

13.88

-14.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.24

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

0.22

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.11

-0.74

Просадки

Сравнение просадок SIJ и KORU

Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIJKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-95.79%

-4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.40%

-61.39%

+25.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.84%

-73.71%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.49%

-93.35%

+16.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.54%

-95.79%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-17.01%

-82.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.74%

-57.52%

-29.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.92%

19.36%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SIJ и KORU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) составляет 10.27%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 60.60%. Это указывает на то, что SIJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIJKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.27%

60.60%

-50.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.40%

111.66%

-85.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.55%

124.91%

-93.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.85%

85.28%

-49.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.62%

79.99%

-40.37%

Сравнение комиссий SIJ и KORU

SIJ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIJ и KORU

Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности KORU в 0.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.16%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		5.87%5.38%5.99%4.90%0.00%0.00%0.00%1.49%0.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIJ and KORU have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (60.60%) compared to SIJ (10.27%). In terms of maximum drawdown, SIJ dropped -99.93% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, KORU leads with 17.48% vs -27.76% for SIJ. On fees, SIJ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SIJ has been the lower-risk option at 10.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 17.48% return vs -27.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIJ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

SIJ has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 0.16% for KORU.

SIJ tracks DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SIJ and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (13.88 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIJ и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор