Сравнение SIJ с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
SIJ и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SIJ и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIJ и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | -11.66% | -29.33% | -21.63% | -24.18% | 18.15% | -34.31% | -54.09% | -45.12% | 20.55% | -36.32% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, SIJ показывает доходность -11.66%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции SIJ уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -27.31% против 21.84% соответственно.
SIJ
- 1 день
- -4.18%
- 1 месяц
- 16.43%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -12.69%
- 1 год
- -37.95%
- 3 года*
- -26.49%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- -27.31%
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIJ и SPUU
SIJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
SIJ vs. SPUU — Ранг доходности на риск
SIJ
SPUU
Сравнение SIJ c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIJ | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | 0.78 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | 1.29 | -2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.19 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.25 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 5.36 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIJ | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 0.78 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.49 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | 0.61 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 0.56 | -1.18 |
Корреляция
Корреляция между SIJ и SPUU составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIJ и SPUU
Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 5.12% | 5.38% | 5.99% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок SIJ и SPUU
Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIJ | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -59.35% | -40.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.54% | -23.10% | -34.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.49% | -46.59% | -29.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.54% | -59.35% | -37.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -12.15% | -87.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.62% | -9.62% | -77.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.34% | 5.41% | +36.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIJ и SPUU
ProShares UltraShort Industrials (SIJ) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что SIJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIJ | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 10.73% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.30% | 19.20% | +5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.60% | 36.23% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.45% | 33.47% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.37% | 35.72% | +3.65% |