PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIJ с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIJ с SPUU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIJ (ProShares UltraShort Industrials) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - SIJ tracks the DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SIJ returned -27.76%/yr vs 24.74%/yr for SPUU. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. SIJ charges 0.95%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности SIJ и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIJ показывает доходность -22.92%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 20.66%. За последние 10 лет акции SIJ уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -27.76% против 24.74% соответственно.

SIJ

1 день
-2.08%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-22.92%
6 месяцев
-23.42%
1 год
-32.54%
3 года*
-30.36%
5 лет*
-18.85%
10 лет*
-27.76%

SPUU

1 день
0.70%
1 месяц
9.03%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.95%
1 год
54.50%
3 года*
38.69%
5 лет*
20.36%
10 лет*
24.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIJ и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		-22.92%-29.33%-21.63%-24.18%18.15%-34.31%-54.09%-45.12%20.55%-36.32%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		20.66%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between SIJ and SPUU is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

-0.77

The correlation between SIJ and SPUU shifts across timeframes, from -0.82 (5 years) to -0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Industrials

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SIJ:
SIJ с SLVSIJ с NRGUSIJ с AMDGSIJ с TERGSIJ с QLDSIJ с TQQQSIJ с SSO
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

SIJ vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIJ
Ранг доходности на риск SIJ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIJ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIJ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIJ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIJ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIJ: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIJ c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIJSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
2.29

-3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
2.91

-4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.38

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

3.01

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

13.28

-14.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIJ vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIJ на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIJ и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIJSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

2.29

-3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.61

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

0.69

-1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.64

-1.26

Просадки

Сравнение просадок SIJ и SPUU

Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIJSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-59.35%

-40.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.40%

-18.19%

-17.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.84%

-35.18%

-34.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.49%

-46.59%

-29.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.54%

-59.35%

-37.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-0.58%

-99.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.74%

-9.50%

-77.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.92%

4.12%

+16.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SIJ и SPUU

ProShares UltraShort Industrials (SIJ) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что SIJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIJSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.27%

5.60%

+4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.40%

18.10%

+8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.55%

23.88%

+7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.85%

33.46%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.62%

35.76%

+3.86%

Сравнение комиссий SIJ и SPUU

SIJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIJ и SPUU

Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности SPUU в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		5.87%5.38%5.99%4.90%0.00%0.00%0.00%1.49%0.39%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.33%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

SIJ and SPUU have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIJ has higher volatility (10.27%) compared to SPUU (5.60%). In terms of maximum drawdown, SIJ dropped -99.93% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.74% vs -27.76% for SIJ. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.74% return vs -27.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.95% for SIJ.

SIJ has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 1.33% for SPUU.

SIJ tracks DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SIJ and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIJ и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор