PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIJ с JHMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIJ с JHMM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIJ (ProShares UltraShort Industrials) and JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - SIJ is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while JHMM is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIJ returned -27.76%/yr vs 11.84%/yr for JHMM. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. SIJ charges 0.95%/yr vs 0.42%/yr for JHMM.

Доходность

Сравнение доходности SIJ и JHMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIJ показывает доходность -22.92%, что значительно ниже, чем у JHMM с доходностью 13.19%. За последние 10 лет акции SIJ уступали акциям JHMM по среднегодовой доходности: -27.76% против 11.84% соответственно.

SIJ

1 день
-2.08%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-22.92%
6 месяцев
-23.42%
1 год
-32.54%
3 года*
-30.36%
5 лет*
-18.85%
10 лет*
-27.76%

JHMM

1 день
0.53%
1 месяц
2.63%
С начала года
13.19%
6 месяцев
13.16%
1 год
25.74%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIJ и JHMM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		-22.92%-29.33%-21.63%-24.18%18.15%-34.31%-54.09%-45.12%20.55%-36.32%
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		13.19%10.73%14.61%14.53%-15.30%24.54%16.22%30.01%-9.57%19.96%

Correlation

The correlation between SIJ and JHMM is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2015 г.

-0.85

The correlation between SIJ and JHMM has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Industrials

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

Часто сравнивают с SIJ:
SIJ с SLVSIJ с NRGUSIJ с TERGSIJ с AMDGSIJ с QLDSIJ с TQQQSIJ с KORU
Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с XMHQJHMM с OTCAXJHMM с VOEJHMM с JPMEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с VOO

Доходность на риск

SIJ vs. JHMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIJ
Ранг доходности на риск SIJ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIJ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIJ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIJ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIJ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIJ: 11
Ранг коэф-та Мартина
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIJ c JHMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIJJHMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.84

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
2.63

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.32

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.99

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

11.58

-13.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIJ vs. JHMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIJ на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа JHMM равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIJ и JHMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIJJHMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

1.84

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.47

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

0.61

-1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.63

-1.26

Просадки

Сравнение просадок SIJ и JHMM

Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки JHMM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и JHMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIJJHMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-40.71%

-59.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.40%

-8.64%

-26.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.84%

-21.88%

-47.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.49%

-24.10%

-52.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.54%

-40.71%

-55.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

0.00%

-99.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.74%

-5.43%

-81.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.92%

2.23%

+18.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SIJ и JHMM

ProShares UltraShort Industrials (SIJ) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что SIJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIJJHMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.27%

3.71%

+6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.40%

10.47%

+15.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.55%

14.09%

+17.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.85%

18.32%

+17.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.62%

19.60%

+20.02%

Сравнение комиссий SIJ и JHMM

SIJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JHMM в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIJ и JHMM

Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности JHMM в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.86%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		5.87%5.38%5.99%4.90%0.00%0.00%0.00%1.49%0.39%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIJ and JHMM have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIJ has higher volatility (10.27%) compared to JHMM (3.71%). In terms of maximum drawdown, SIJ dropped -99.93% vs JHMM's -40.71%.

On 10-year performance, JHMM leads with 11.84% vs -27.76% for SIJ. On fees, JHMM is cheaper at 0.42% per year. On volatility, JHMM has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JHMM has performed better with a 11.84% return vs -27.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHMM is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.95% for SIJ.

SIJ has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 0.86% for JHMM.

SIJ is categorized as Leveraged Equities, while JHMM is Mid Cap Growth Equities. SIJ tracks DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while JHMM tracks John Hancock Dimensional Mid Cap Index. They also come from different issuers: ProShares and Manulife. Their fees differ too: 0.95% for SIJ and 0.42% for JHMM.

JHMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIJ и JHMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор