PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIJ с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIJ с GUSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIJ (ProShares UltraShort Industrials) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - SIJ tracks the DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%) while GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SIJ returned -27.76%/yr vs -36.93%/yr for GUSH. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. SIJ charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности SIJ и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIJ показывает доходность -22.92%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 73.60%. За последние 10 лет акции SIJ превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: -27.76% против -36.93% соответственно.

SIJ

1 день
-2.08%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-22.92%
6 месяцев
-23.42%
1 год
-32.54%
3 года*
-30.36%
5 лет*
-18.85%
10 лет*
-27.76%

GUSH

1 день
0.03%
1 месяц
-11.53%
С начала года
73.60%
6 месяцев
49.22%
1 год
84.57%
3 года*
14.08%
5 лет*
11.55%
10 лет*
-36.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIJ и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		-22.92%-29.33%-21.63%-24.18%18.15%-34.31%-54.09%-45.12%20.55%-36.32%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		73.60%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Correlation

The correlation between SIJ and GUSH is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2015 г.

-0.45

Over the past year, the inverse relationship between SIJ and GUSH has weakened: their correlation has moved from -0.45 to -0.04, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Industrials

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SIJ:
SIJ с SLVSIJ с NRGUSIJ с TERGSIJ с AMDGSIJ с QLDSIJ с TQQQSIJ с NOBL
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

SIJ vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIJ
Ранг доходности на риск SIJ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIJ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIJ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIJ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIJ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIJ: 11
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIJ c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIJGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.54

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
1.98

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.25

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.94

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

6.75

-8.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIJ vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIJ на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIJ и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIJGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

1.54

-2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.17

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

-0.40

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

-0.44

-0.19

Просадки

Сравнение просадок SIJ и GUSH

Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIJGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-99.98%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.40%

-28.94%

-6.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.84%

-63.59%

-6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.49%

-73.64%

-2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.54%

-99.94%

+3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-99.79%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.74%

-92.92%

+6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.92%

12.58%

+8.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SIJ и GUSH

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) составляет 10.27%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 20.18%. Это указывает на то, что SIJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIJGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.27%

20.18%

-9.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.40%

43.32%

-16.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.55%

55.49%

-23.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.85%

68.21%

-32.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.62%

93.70%

-54.08%

Сравнение комиссий SIJ и GUSH

SIJ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIJ и GUSH

Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности GUSH в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.44%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		5.87%5.38%5.99%4.90%0.00%0.00%0.00%1.49%0.39%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIJ and GUSH have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (20.18%) compared to SIJ (10.27%). In terms of maximum drawdown, SIJ dropped -99.93% vs GUSH's -99.98%.

On 10-year performance, SIJ leads with -27.76% vs -36.93% for GUSH. On fees, SIJ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SIJ has been the lower-risk option at 10.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SIJ has performed better with a -27.76% return vs -36.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIJ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

SIJ has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 1.44% for GUSH.

SIJ tracks DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SIJ and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIJ и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор