PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIJ с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIJ с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

SIJ и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SIJ и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIJ и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		-11.66%-29.33%-21.63%-24.18%18.15%-34.31%-54.09%-45.12%20.55%-36.32%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, SIJ показывает доходность -11.66%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции SIJ превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: -27.31% против -32.91% соответственно.

SIJ

1 день
-4.18%
1 месяц
16.43%
С начала года
-11.66%
6 месяцев
-12.69%
1 год
-37.95%
3 года*
-26.49%
5 лет*
-18.62%
10 лет*
-27.31%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Industrials

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SIJ:
SIJ с SLVSIJ с AMDGSIJ с UPROSIJ с TERGSIJ с QLDSIJ с QTAPSIJ с TQQQ
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий SIJ и GUSH

SIJ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
SIJ
ProShares UltraShort Industrials

Доходность на риск

SIJ vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIJ
Ранг доходности на риск SIJ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIJ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIJ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIJ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIJ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIJ: 55
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIJ c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIJGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.96

0.79

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.36

1.35

-2.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.19

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.26

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

3.14

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIJ vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIJ на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIJ и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIJGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

0.79

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.26

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

-0.35

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

-0.43

-0.18

Корреляция

Корреляция между SIJ и GUSH составляет -0.46. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIJ и GUSH

Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		5.12%5.38%5.99%4.90%0.00%0.00%0.00%1.49%0.39%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок SIJ и GUSH

Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

SIJGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-99.98%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.54%

-43.67%

-13.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.49%

-73.64%

-2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.54%

-99.94%

+3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-99.77%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.62%

-92.81%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.34%

17.57%

+24.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SIJ и GUSH

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) составляет 13.76%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что SIJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIJGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.76%

16.69%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.30%

39.24%

-14.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.60%

67.59%

-27.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.45%

68.73%

-33.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.37%

94.30%

-54.93%