Сравнение SIJ с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
SIJ и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SIJ и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIJ и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | -11.66% | -29.33% | -21.63% | -24.18% | 18.15% | -34.31% | -54.09% | -45.12% | 20.55% | -36.32% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.28% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SIJ показывает доходность -11.66%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции SIJ уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -27.31% против 9.59% соответственно.
SIJ
- 1 день
- -4.18%
- 1 месяц
- 16.43%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -12.69%
- 1 год
- -37.95%
- 3 года*
- -26.49%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- -27.31%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIJ и NOBL
SIJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
SIJ vs. NOBL — Ранг доходности на риск
SIJ
NOBL
Сравнение SIJ c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIJ | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | 0.39 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | 0.66 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.08 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.55 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 1.91 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIJ | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 0.39 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.44 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | 0.58 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 0.64 | -1.26 |
Корреляция
Корреляция между SIJ и NOBL составляет -0.77. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIJ и NOBL
Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 5.12% | 5.38% | 5.99% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок SIJ и NOBL
Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIJ | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -35.43% | -64.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.54% | -9.11% | -48.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.49% | -17.92% | -58.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.54% | -35.43% | -61.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -7.11% | -92.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.62% | -3.45% | -83.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.34% | 3.21% | +39.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIJ и NOBL
ProShares UltraShort Industrials (SIJ) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что SIJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIJ | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 3.55% | +10.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.30% | 8.06% | +16.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.60% | 15.24% | +24.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.45% | 14.39% | +21.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.37% | 16.59% | +22.78% |