PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIJ с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIJ с NOBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIJ (ProShares UltraShort Industrials) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - SIJ is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIJ returned -27.76%/yr vs 9.58%/yr for NOBL. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. SIJ charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности SIJ и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIJ показывает доходность -22.92%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции SIJ уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -27.76% против 9.58% соответственно.

SIJ

1 день
-2.08%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-22.92%
6 месяцев
-23.42%
1 год
-32.54%
3 года*
-30.36%
5 лет*
-18.85%
10 лет*
-27.76%

NOBL

1 день
1.06%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.84%
1 год
10.44%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIJ и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		-22.92%-29.33%-21.63%-24.18%18.15%-34.31%-54.09%-45.12%20.55%-36.32%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		4.61%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between SIJ and NOBL is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

-0.77

The correlation between SIJ and NOBL shifts across timeframes, from -0.83 (5 years) to -0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Industrials

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SIJ:
SIJ с SLVSIJ с NRGUSIJ с TERGSIJ с AMDGSIJ с QLDSIJ с TQQQSIJ с KORU
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

SIJ vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIJ
Ранг доходности на риск SIJ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIJ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIJ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIJ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIJ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIJ: 11
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIJ c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIJNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
0.92

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
1.42

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.16

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

1.15

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

2.98

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIJ vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIJ на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIJ и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIJNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

0.92

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.37

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

0.58

-1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.65

-1.28

Просадки

Сравнение просадок SIJ и NOBL

Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIJNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-35.43%

-64.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.40%

-9.11%

-26.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.84%

-15.36%

-54.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.49%

-17.92%

-58.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.54%

-35.43%

-61.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-4.99%

-94.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.74%

-3.48%

-83.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.92%

3.51%

+17.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SIJ и NOBL

ProShares UltraShort Industrials (SIJ) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что SIJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIJNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.27%

2.40%

+7.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.40%

8.05%

+18.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.55%

11.37%

+20.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.85%

14.39%

+21.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.62%

16.60%

+23.02%

Сравнение комиссий SIJ и NOBL

SIJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIJ и NOBL

Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности NOBL в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.10%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		5.87%5.38%5.99%4.90%0.00%0.00%0.00%1.49%0.39%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIJ and NOBL have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIJ has higher volatility (10.27%) compared to NOBL (2.40%). In terms of maximum drawdown, SIJ dropped -99.93% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.58% vs -27.76% for SIJ. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.58% return vs -27.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SIJ.

SIJ has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 2.10% for NOBL.

SIJ is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. SIJ tracks DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for SIJ and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIJ и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор