Сравнение SIJ с NOBL
SIJ (ProShares UltraShort Industrials) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - SIJ is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIJ returned -27.46%/yr vs 9.70%/yr for NOBL. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. SIJ charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.
Доходность
Сравнение доходности SIJ и NOBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIJ показывает доходность -26.31%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции SIJ уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -27.46% против 9.70% соответственно.
SIJ
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- -14.84%
- С начала года
- -26.31%
- 1 год
- -28.52%
- 3 года*
- -27.27%
- 5 лет*
- -19.75%
- 10 лет*
- -27.46%
NOBL
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- 5.24%
- С начала года
- 10.55%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам SIJ и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | -26.31% | -29.33% | -21.63% | -24.18% | 18.15% | -34.31% | -54.09% | -45.12% | 20.55% | -36.32% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 10.55% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Correlation
The correlation between SIJ and NOBL is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г. | -0.77 |
The correlation between SIJ and NOBL shifts across timeframes, from -0.81 (5 years) to -0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIJ vs. NOBL — Ранг доходности на риск
SIJ
NOBL
Сравнение SIJ c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIJ | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.19 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.45 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 3.65 | -5.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIJ и NOBL
Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и NOBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIJ | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -35.43% | -64.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.53% | -9.11% | -28.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.61% | -15.36% | -57.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.65% | -17.92% | -60.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.42% | -35.43% | -60.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -1.35% | -98.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.80% | -3.47% | -83.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.92% | 3.60% | +16.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIJ и NOBL
ProShares UltraShort Industrials (SIJ) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что SIJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIJ | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 4.79% | +4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.36% | 8.81% | +19.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.96% | 11.83% | +22.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.22% | 14.46% | +21.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.65% | 16.61% | +23.04% |
Сравнение комиссий SIJ и NOBL
SIJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIJ и NOBL
Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности NOBL в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.05% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 4.78% | 5.38% | 5.99% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIJ and NOBL have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIJ has higher volatility (9.66%) compared to NOBL (4.79%). In terms of maximum drawdown, SIJ dropped -99.93% vs NOBL's -35.43%.
On 10-year performance, NOBL leads with 9.70% vs -27.46% for SIJ. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.70% return vs -27.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SIJ.
SIJ has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 2.05% for NOBL.
SIJ is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. SIJ tracks DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for SIJ and 0.35% for NOBL.
NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIJ и NOBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор