Сравнение SIJ с EXI
SIJ (ProShares UltraShort Industrials) and EXI (iShares Global Industrials ETF) are both exchange-traded funds - SIJ is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while EXI is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global 1200 / Industrials -SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIJ returned -27.55%/yr vs 12.27%/yr for EXI. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. SIJ charges 0.95%/yr vs 0.43%/yr for EXI.
Доходность
Сравнение доходности SIJ и EXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIJ показывает доходность -26.94%, что значительно ниже, чем у EXI с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции SIJ уступали акциям EXI по среднегодовой доходности: -27.55% против 12.27% соответственно.
SIJ
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- -16.70%
- С начала года
- -26.94%
- 1 год
- -30.43%
- 3 года*
- -27.74%
- 5 лет*
- -19.88%
- 10 лет*
- -27.55%
EXI
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 5.39%
- С начала года
- 12.24%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- 12.27%
Сравнение доходности по годам SIJ и EXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | -26.94% | -29.33% | -21.63% | -24.18% | 18.15% | -34.31% | -54.09% | -45.12% | 20.55% | -36.32% |
EXI iShares Global Industrials ETF | 12.24% | 25.88% | 12.47% | 22.04% | -12.36% | 17.37% | 11.33% | 27.13% | -14.41% | 25.16% |
Correlation
The correlation between SIJ and EXI is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | -0.86 |
The correlation between SIJ and EXI has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIJ vs. EXI — Ранг доходности на риск
SIJ
EXI
Сравнение SIJ c EXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIJ | EXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.21 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.58 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 6.16 | -7.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIJ и EXI
Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки EXI в -62.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и EXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIJ | EXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -62.60% | -37.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.53% | -12.35% | -25.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.61% | -14.38% | -58.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.65% | -27.23% | -51.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.42% | -39.56% | -56.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -3.64% | -96.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.80% | -9.92% | -76.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.81% | 3.16% | +16.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIJ и EXI
ProShares UltraShort Industrials (SIJ) имеет более высокую волатильность в 9.75% по сравнению с iShares Global Industrials ETF (EXI) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что SIJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIJ | EXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.75% | 5.05% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.34% | 14.46% | +13.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.95% | 16.93% | +17.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.23% | 17.17% | +19.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.65% | 18.33% | +21.32% |
Сравнение комиссий SIJ и EXI
SIJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EXI в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIJ и EXI
Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности EXI в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | 1.08% | 1.32% | 1.47% | 1.84% | 1.63% | 1.42% | 1.26% | 1.72% | 2.21% | 1.48% | 1.75% | 1.95% |
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 4.82% | 5.38% | 5.99% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIJ and EXI have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIJ has higher volatility (9.75%) compared to EXI (5.05%). In terms of maximum drawdown, SIJ dropped -99.93% vs EXI's -62.60%.
On 10-year performance, EXI leads with 12.27% vs -27.55% for SIJ. On fees, EXI is cheaper at 0.43% per year. On volatility, EXI has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EXI has performed better with a 12.27% return vs -27.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EXI is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.95% for SIJ.
SIJ has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 1.08% for EXI.
SIJ is categorized as Leveraged Equities, while EXI is Industrials Equities. SIJ tracks DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while EXI tracks S&P Global 1200 / Industrials -SEC. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SIJ and 0.43% for EXI.
EXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIJ и EXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор