PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIJ с EXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIJ с EXI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIJ (ProShares UltraShort Industrials) and EXI (iShares Global Industrials ETF) are both exchange-traded funds - SIJ is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while EXI is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global 1200 / Industrials -SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIJ returned -27.77%/yr vs 12.43%/yr for EXI. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. SIJ charges 0.95%/yr vs 0.43%/yr for EXI.

Доходность

Сравнение доходности SIJ и EXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIJ показывает доходность -21.28%, что значительно ниже, чем у EXI с доходностью 10.88%. За последние 10 лет акции SIJ уступали акциям EXI по среднегодовой доходности: -27.77% против 12.43% соответственно.

SIJ

1 день
-0.08%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-21.28%
6 месяцев
-22.55%
1 год
-31.23%
3 года*
-29.54%
5 лет*
-18.51%
10 лет*
-27.77%

EXI

1 день
-0.21%
1 месяц
1.21%
С начала года
10.88%
6 месяцев
13.08%
1 год
22.09%
3 года*
20.74%
5 лет*
11.17%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIJ и EXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		-21.28%-29.33%-21.63%-24.18%18.15%-34.31%-54.09%-45.12%20.55%-36.32%
EXI
iShares Global Industrials ETF		10.88%25.88%12.47%22.04%-12.36%17.37%11.33%27.13%-14.41%25.16%

Correlation

The correlation between SIJ and EXI is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.86

The correlation between SIJ and EXI has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Industrials

iShares Global Industrials ETF

Часто сравнивают с SIJ:
SIJ с SLVSIJ с NRGUSIJ с AMDGSIJ с QLDSIJ с TERGSIJ с TQQQSIJ с NOBL
Часто сравнивают с EXI:
EXI с XLIEXI с FIDUEXI с IYJEXI с PSCCEXI с KXIEXI с SPYEXI с IEFA

Доходность на риск

SIJ vs. EXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIJ
Ранг доходности на риск SIJ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIJ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIJ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIJ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIJ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIJ: 11
Ранг коэф-та Мартина
EXI
Ранг доходности на риск EXI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIJ c EXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIJEXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.39

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
2.09

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.26

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

1.80

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

7.30

-8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIJ vs. EXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIJ на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа EXI равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIJ и EXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIJEXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

1.39

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

0.66

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

0.68

-1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.42

-1.05

Просадки

Сравнение просадок SIJ и EXI

Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки EXI в -62.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и EXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIJEXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-62.60%

-37.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.40%

-12.35%

-23.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.84%

-14.38%

-55.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.49%

-27.23%

-49.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.54%

-39.56%

-56.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-3.16%

-96.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.74%

-9.97%

-76.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.81%

3.03%

+17.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SIJ и EXI

ProShares UltraShort Industrials (SIJ) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с iShares Global Industrials ETF (EXI) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что SIJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIJEXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.18%

5.33%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.39%

13.42%

+12.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.52%

15.92%

+15.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.84%

16.99%

+18.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.62%

18.41%

+21.21%

Сравнение комиссий SIJ и EXI

SIJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EXI в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIJ и EXI

Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности EXI в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXI
iShares Global Industrials ETF		1.19%1.32%1.47%1.84%1.63%1.42%1.26%1.72%2.21%1.48%1.75%1.95%
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		5.75%5.38%5.99%4.90%0.00%0.00%0.00%1.49%0.39%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIJ and EXI have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIJ has higher volatility (10.18%) compared to EXI (5.33%). In terms of maximum drawdown, SIJ dropped -99.93% vs EXI's -62.60%.

On 10-year performance, EXI leads with 12.43% vs -27.77% for SIJ. On fees, EXI is cheaper at 0.43% per year. On volatility, EXI has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EXI has performed better with a 12.43% return vs -27.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EXI is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.95% for SIJ.

SIJ has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 1.19% for EXI.

SIJ is categorized as Leveraged Equities, while EXI is Industrials Equities. SIJ tracks DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while EXI tracks S&P Global 1200 / Industrials -SEC. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SIJ and 0.43% for EXI.

EXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIJ и EXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор