PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SIJ с BRKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIJ с BRKW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SIJ (ProShares UltraShort Industrials) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - SIJ is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. SIJ is passively managed, while BRKW is actively managed. Over the past year, SIJ returned -30.43% vs 1.28% for BRKW. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. SIJ charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.

Доходность

Сравнение доходности SIJ и BRKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIJ показывает доходность -26.94%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -4.36%.

SIJ

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
-16.70%
С начала года
-26.94%
1 год
-30.43%
3 года*
-27.74%
5 лет*
-19.88%
10 лет*
-27.55%

BRKW

1 день
0.94%
1 месяц
-0.94%
6 месяцев
-1.84%
С начала года
-4.36%
1 год
1.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIJ и BRKW

2026 (YTD)2025
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		-26.94%-14.37%
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-4.36%1.85%

Correlation

The correlation between SIJ and BRKW is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Industrials

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с SIJ:
SIJ с SLVSIJ с NRGUSIJ с QLDSIJ с AMDGSIJ с TQQQSIJ с FLMSIJ с TERG
Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с AMZWBRKW с NVDWBRKW с GLDBRKW с TSYY

Доходность на риск

SIJ vs. BRKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIJ
Ранг доходности на риск SIJ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIJ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIJ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIJ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIJ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIJ: 11
Ранг коэф-та Мартина
BRKW
Ранг доходности на риск BRKW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKW: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKW: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIJ c BRKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIJBRKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
0.07

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
0.22

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.03

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

0.10

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

0.20

-1.74

SIJ vs. BRKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIJ на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа BRKW равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIJ и BRKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIJ и BRKW

Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и BRKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIJBRKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-12.64%

-87.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.53%

-12.64%

-24.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-7.41%

-92.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.80%

-5.50%

-81.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.81%

6.32%

+13.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SIJ и BRKW

ProShares UltraShort Industrials (SIJ) имеет более высокую волатильность в 9.75% по сравнению с Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что SIJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIJBRKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.75%

5.20%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.34%

13.23%

+15.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.95%

17.23%

+16.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.23%

17.25%

+18.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.65%

17.25%

+22.40%

Сравнение комиссий SIJ и BRKW

SIJ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIJ и BRKW

Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности BRKW в 25.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		25.30%14.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		4.82%5.38%5.99%4.90%0.00%0.00%0.00%1.49%0.39%

Часто задаваемые вопросы

SIJ and BRKW have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIJ has higher volatility (9.75%) compared to BRKW (5.20%). In terms of maximum drawdown, SIJ dropped -99.93% vs BRKW's -12.64%.

On 1-year performance, BRKW leads with 1.28% vs -30.43% for SIJ. On fees, SIJ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRKW has performed better with a 1.28% return vs -30.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIJ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.

BRKW has the higher dividend yield at 25.30%, compared with 4.82% for SIJ.

SIJ is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for SIJ and 0.99% for BRKW.

BRKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIJ и BRKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор