Сравнение SIJ с BITU
SIJ (ProShares UltraShort Industrials) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SIJ is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SIJ returned -30.43% vs -79.54% for BITU. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SIJ и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIJ показывает доходность -26.94%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.31%.
SIJ
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- -16.70%
- С начала года
- -26.94%
- 1 год
- -30.43%
- 3 года*
- -27.74%
- 5 лет*
- -19.88%
- 10 лет*
- -27.55%
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIJ и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | -26.94% | -29.33% | -6.78% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between SIJ and BITU is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIJ vs. BITU — Ранг доходности на риск
SIJ
BITU
Сравнение SIJ c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIJ | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.80 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.95 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.40 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIJ и BITU
Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIJ | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -83.45% | -16.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.53% | -83.45% | +45.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -80.46% | -19.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.80% | -36.79% | -50.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.81% | 56.89% | -37.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIJ и BITU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) составляет 9.75%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 21.27%. Это указывает на то, что SIJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIJ | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.75% | 21.27% | -11.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.34% | 70.10% | -41.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.95% | 88.22% | -54.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.23% | 96.74% | -60.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.65% | 96.74% | -57.09% |
Сравнение комиссий SIJ и BITU
И SIJ, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIJ и BITU
Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности BITU в 88.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 4.82% | 5.38% | 5.99% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
SIJ and BITU have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (21.27%) compared to SIJ (9.75%). In terms of maximum drawdown, SIJ dropped -99.93% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, SIJ leads with -30.43% vs -79.54% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SIJ has been the lower-risk option at 9.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SIJ has performed better with a -30.43% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIJ and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 4.82% for SIJ.
SIJ is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. SIJ tracks DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
SIJ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIJ и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор