Сравнение SIJ с AVMC
SIJ (ProShares UltraShort Industrials) and AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - SIJ is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while AVMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. SIJ is passively managed, while AVMC is actively managed. Over the past year, SIJ returned -30.43% vs 20.43% for AVMC. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. SIJ charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for AVMC.
Доходность
Сравнение доходности SIJ и AVMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIJ показывает доходность -26.94%, что значительно ниже, чем у AVMC с доходностью 12.88%.
SIJ
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- -16.70%
- С начала года
- -26.94%
- 1 год
- -30.43%
- 3 года*
- -27.74%
- 5 лет*
- -19.88%
- 10 лет*
- -27.55%
AVMC
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 7.19%
- С начала года
- 12.88%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIJ и AVMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | -26.94% | -29.33% | -21.63% | -21.07% |
AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | 12.88% | 9.98% | 16.84% | 14.02% |
Correlation
The correlation between SIJ and AVMC is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | -0.87 |
The correlation between SIJ and AVMC has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIJ vs. AVMC — Ранг доходности на риск
SIJ
AVMC
Сравнение SIJ c AVMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIJ | AVMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.26 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.60 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 9.67 | -11.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIJ и AVMC
Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки AVMC в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и AVMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIJ | AVMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -21.84% | -78.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.53% | -7.90% | -29.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -1.11% | -98.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.80% | -3.11% | -83.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.81% | 2.12% | +17.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIJ и AVMC
ProShares UltraShort Industrials (SIJ) имеет более высокую волатильность в 9.75% по сравнению с Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что SIJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIJ | AVMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.75% | 2.85% | +6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.34% | 10.17% | +18.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.95% | 13.82% | +20.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.23% | 16.80% | +19.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.65% | 16.80% | +22.85% |
Сравнение комиссий SIJ и AVMC
SIJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVMC в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIJ и AVMC
Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности AVMC в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | 0.95% | 1.12% | 1.02% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 4.82% | 5.38% | 5.99% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
SIJ and AVMC have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIJ has higher volatility (9.75%) compared to AVMC (2.85%). In terms of maximum drawdown, SIJ dropped -99.93% vs AVMC's -21.84%.
On 1-year performance, AVMC leads with 20.43% vs -30.43% for SIJ. On fees, AVMC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AVMC has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVMC has performed better with a 20.43% return vs -30.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVMC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for SIJ.
SIJ has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 0.95% for AVMC.
SIJ is categorized as Leveraged Equities, while AVMC is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and Avantis. Their fees differ too: 0.95% for SIJ and 0.20% for AVMC.
AVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIJ и AVMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор