Сравнение SIJ с AVMC
SIJ (ProShares UltraShort Industrials) and AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - SIJ is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while AVMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. SIJ is passively managed, while AVMC is actively managed. Over the past year, SIJ returned -34.59% vs 22.96% for AVMC. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. SIJ charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for AVMC.
Доходность
Сравнение доходности SIJ и AVMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIJ показывает доходность -25.33%, что значительно ниже, чем у AVMC с доходностью 12.31%.
SIJ
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -25.33%
- 6 месяцев
- -23.44%
- 1 год
- -34.59%
- 3 года*
- -29.64%
- 5 лет*
- -19.68%
- 10 лет*
- -28.32%
AVMC
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 12.31%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIJ и AVMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | -25.33% | -29.33% | -21.63% | -21.07% |
AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | 12.31% | 9.98% | 16.84% | 14.02% |
Correlation
The correlation between SIJ and AVMC is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | -0.87 |
The correlation between SIJ and AVMC has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIJ vs. AVMC — Ранг доходности на риск
SIJ
AVMC
Сравнение SIJ c AVMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIJ | AVMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.29 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.92 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 10.85 | -12.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIJ и AVMC
Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки AVMC в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и AVMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIJ | AVMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -21.84% | -78.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.24% | -7.90% | -29.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -1.21% | -98.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.76% | -3.17% | -83.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.46% | 2.12% | +18.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIJ и AVMC
ProShares UltraShort Industrials (SIJ) имеет более высокую волатильность в 12.66% по сравнению с Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что SIJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIJ | AVMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.66% | 4.16% | +8.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.11% | 10.36% | +17.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.38% | 14.03% | +19.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.14% | 16.95% | +19.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.73% | 16.95% | +22.78% |
Сравнение комиссий SIJ и AVMC
SIJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVMC в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIJ и AVMC
Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности AVMC в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.22% | 1.12% | 1.02% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 6.06% | 5.38% | 5.99% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
SIJ and AVMC have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIJ has higher volatility (12.66%) compared to AVMC (4.16%). In terms of maximum drawdown, SIJ dropped -99.93% vs AVMC's -21.84%.
On 1-year performance, AVMC leads with 22.96% vs -34.59% for SIJ. On fees, AVMC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AVMC has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVMC has performed better with a 22.96% return vs -34.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVMC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for SIJ.
SIJ has the higher dividend yield at 6.06%, compared with 1.22% for AVMC.
SIJ is categorized as Leveraged Equities, while AVMC is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and Avantis. Their fees differ too: 0.95% for SIJ and 0.20% for AVMC.
AVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIJ и AVMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор