PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SIJ с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIJ с AIRR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SIJ (ProShares UltraShort Industrials) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - SIJ is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIJ returned -27.55%/yr vs 20.43%/yr for AIRR. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. SIJ charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности SIJ и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIJ показывает доходность -26.94%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 24.42%. За последние 10 лет акции SIJ уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: -27.55% против 20.43% соответственно.

SIJ

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
-16.70%
С начала года
-26.94%
1 год
-30.43%
3 года*
-27.74%
5 лет*
-19.88%
10 лет*
-27.55%

AIRR

1 день
-0.79%
1 месяц
-6.15%
6 месяцев
9.13%
С начала года
24.42%
1 год
46.18%
3 года*
31.50%
5 лет*
25.63%
10 лет*
20.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIJ и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		-26.94%-29.33%-21.63%-24.18%18.15%-34.31%-54.09%-45.12%20.55%-36.32%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		24.42%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between SIJ and AIRR is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

-0.76

The correlation between SIJ and AIRR has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Industrials

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с SIJ:
SIJ с SLVSIJ с NRGUSIJ с QLDSIJ с AMDGSIJ с TQQQSIJ с FLMSIJ с TERG
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с QQQAIRR с XHBAIRR с GRIDAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Доходность на риск

SIJ vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIJ
Ранг доходности на риск SIJ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIJ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIJ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIJ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIJ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIJ: 11
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIJ c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIJAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
1.71

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
2.34

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.28

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

3.55

-4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

11.97

-13.51

SIJ vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIJ на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIJ и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIJ и AIRR

Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIJAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-42.37%

-57.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.53%

-13.09%

-24.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.61%

-27.95%

-44.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.65%

-27.95%

-50.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.42%

-42.37%

-54.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-8.25%

-91.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.80%

-7.45%

-79.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.81%

3.87%

+15.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SIJ и AIRR

ProShares UltraShort Industrials (SIJ) имеет более высокую волатильность в 9.75% по сравнению с First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что SIJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIJAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.75%

8.03%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.34%

21.09%

+7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.95%

27.06%

+6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.23%

25.54%

+10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.65%

26.34%

+13.31%

Сравнение комиссий SIJ и AIRR

SIJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIJ и AIRR

Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности AIRR в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.09%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		4.82%5.38%5.99%4.90%0.00%0.00%0.00%1.49%0.39%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIJ and AIRR have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIJ has higher volatility (9.75%) compared to AIRR (8.03%). In terms of maximum drawdown, SIJ dropped -99.93% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, AIRR leads with 20.43% vs -27.55% for SIJ. On fees, AIRR is cheaper at 0.69% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 8.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 20.43% return vs -27.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for SIJ.

SIJ has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 0.09% for AIRR.

SIJ is categorized as Leveraged Equities, while AIRR is Building & Construction. SIJ tracks DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for SIJ and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIJ и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор