PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIJ с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIJ с AIRR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIJ (ProShares UltraShort Industrials) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - SIJ is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, SIJ returned -27.77%/yr vs 21.89%/yr for AIRR. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. SIJ charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности SIJ и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIJ показывает доходность -21.28%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.77%. За последние 10 лет акции SIJ уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: -27.77% против 21.89% соответственно.

SIJ

1 день
-0.08%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-21.28%
6 месяцев
-22.55%
1 год
-31.23%
3 года*
-29.54%
5 лет*
-18.51%
10 лет*
-27.77%

AIRR

1 день
0.54%
1 месяц
3.36%
С начала года
31.77%
6 месяцев
31.32%
1 год
65.82%
3 года*
37.10%
5 лет*
25.40%
10 лет*
21.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIJ и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		-21.28%-29.33%-21.63%-24.18%18.15%-34.31%-54.09%-45.12%20.55%-36.32%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.77%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between SIJ and AIRR is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

-0.76

The correlation between SIJ and AIRR has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Industrials

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с SIJ:
SIJ с SLVSIJ с NRGUSIJ с AMDGSIJ с QLDSIJ с TERGSIJ с TQQQSIJ с NOBL
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

SIJ vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIJ
Ранг доходности на риск SIJ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIJ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIJ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIJ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIJ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIJ: 11
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIJ c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIJAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
2.61

-3.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
3.37

-4.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.41

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

5.05

-5.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

18.68

-20.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIJ vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIJ на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIJ и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIJAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

2.61

-3.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

1.01

-1.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

0.84

-1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.67

-1.29

Просадки

Сравнение просадок SIJ и AIRR

Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIJAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-42.37%

-57.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.40%

-13.09%

-22.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.84%

-27.95%

-41.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.49%

-27.95%

-48.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.54%

-42.37%

-54.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-1.86%

-98.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.74%

-7.43%

-79.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.81%

3.53%

+17.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SIJ и AIRR

ProShares UltraShort Industrials (SIJ) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что SIJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIJAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.18%

7.87%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.39%

19.82%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.52%

25.40%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.84%

25.29%

+10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.62%

26.29%

+13.33%

Сравнение комиссий SIJ и AIRR

SIJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIJ и AIRR

Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		5.75%5.38%5.99%4.90%0.00%0.00%0.00%1.49%0.39%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIJ and AIRR have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIJ has higher volatility (10.18%) compared to AIRR (7.87%). In terms of maximum drawdown, SIJ dropped -99.93% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, AIRR leads with 21.89% vs -27.77% for SIJ. On fees, AIRR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 7.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 21.89% return vs -27.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for SIJ.

SIJ has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 0.13% for AIRR.

SIJ is categorized as Leveraged Equities, while AIRR is Building & Construction. SIJ tracks DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for SIJ and 0.70% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIJ и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор