PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIJ с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIJ с AIRR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SIJ (ProShares UltraShort Industrials) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - SIJ is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIJ returned -28.32%/yr vs 22.05%/yr for AIRR. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. SIJ charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности SIJ и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIJ показывает доходность -25.33%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.81%. За последние 10 лет акции SIJ уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: -28.32% против 22.05% соответственно.

SIJ

1 день
4.06%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-25.33%
6 месяцев
-23.44%
1 год
-34.59%
3 года*
-29.64%
5 лет*
-19.68%
10 лет*
-28.32%

AIRR

1 день
-2.80%
1 месяц
3.57%
С начала года
31.81%
6 месяцев
27.48%
1 год
63.63%
3 года*
36.68%
5 лет*
25.97%
10 лет*
22.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIJ и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		-25.33%-29.33%-21.63%-24.18%18.15%-34.31%-54.09%-45.12%20.55%-36.32%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.81%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between SIJ and AIRR is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

-0.76

The correlation between SIJ and AIRR has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Industrials

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с SIJ:
SIJ с SLVSIJ с NRGUSIJ с QLDSIJ с TERGSIJ с TQQQSIJ с KORUSIJ с AMDG
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

SIJ vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIJ
Ранг доходности на риск SIJ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIJ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIJ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIJ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIJ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIJ: 00
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIJ c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIJAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
2.43

-3.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
3.13

-4.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.38

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

4.89

-5.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

17.83

-19.53

SIJ vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIJ на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIJ и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIJ и AIRR

Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIJAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-42.37%

-57.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

-13.09%

-24.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.47%

-27.95%

-43.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.76%

-27.95%

-49.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.73%

-42.37%

-54.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-2.80%

-97.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.76%

-7.47%

-79.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.46%

3.58%

+16.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SIJ и AIRR

ProShares UltraShort Industrials (SIJ) имеет более высокую волатильность в 12.66% по сравнению с First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что SIJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIJAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.66%

8.80%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.11%

20.63%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.38%

26.40%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.14%

25.45%

+10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.73%

26.33%

+13.40%

Сравнение комиссий SIJ и AIRR

SIJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIJ и AIRR

Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		6.06%5.38%5.99%4.90%0.00%0.00%0.00%1.49%0.39%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIJ and AIRR have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIJ has higher volatility (12.66%) compared to AIRR (8.80%). In terms of maximum drawdown, SIJ dropped -99.93% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, AIRR leads with 22.05% vs -28.32% for SIJ. On fees, AIRR is cheaper at 0.69% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 8.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 22.05% return vs -28.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for SIJ.

SIJ has the higher dividend yield at 6.06%, compared with 0.13% for AIRR.

SIJ is categorized as Leveraged Equities, while AIRR is Building & Construction. SIJ tracks DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for SIJ and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIJ и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор