Сравнение SIHY с LSEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ).
SIHY и LSEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIHY - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SIHY и LSEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIHY и LSEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | -0.73% | 8.13% | 8.67% | 3.02% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 22.47% | 4.13% | 12.80% | -1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, SIHY показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 22.47%.
SIHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LSEQ
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 22.47%
- 6 месяцев
- 23.09%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIHY и LSEQ
SIHY берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.
Доходность на риск
SIHY vs. LSEQ — Ранг доходности на риск
SIHY
LSEQ
Сравнение SIHY c LSEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIHY | LSEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.24 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.83 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.65 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 4.80 | +3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIHY | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.24 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.15 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между SIHY и LSEQ составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIHY и LSEQ
Дивидендная доходность SIHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности LSEQ в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | 7.54% | 7.61% | 7.54% | 7.06% | 6.31% | 1.30% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.80% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIHY и LSEQ
Максимальная просадка SIHY за все время составила -13.30%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHY и LSEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIHY | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.30% | -8.35% | -4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.32% | -7.40% | +3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -1.04% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -3.33% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 4.08% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIHY и LSEQ
Текущая волатильность для Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) составляет 2.22%, в то время как у Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что SIHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIHY | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 5.49% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 12.55% | -9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.34% | 15.93% | -9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.67% | 14.25% | -6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.67% | 14.25% | -6.58% |