Сравнение SIHY с CLOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA).
SIHY и CLOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIHY - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. CLOA - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SIHY и CLOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIHY и CLOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | -0.73% | 8.13% | 8.67% | 9.38% |
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 1.03% | 5.44% | 7.25% | 8.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SIHY показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у CLOA с доходностью 1.03%.
SIHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIHY и CLOA
SIHY берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии CLOA в 0.20%.
Доходность на риск
SIHY vs. CLOA — Ранг доходности на риск
SIHY
CLOA
Сравнение SIHY c CLOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIHY | CLOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 3.33 | -2.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 4.52 | -2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 2.21 | -0.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 5.03 | -3.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 36.40 | -28.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIHY | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 3.33 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 5.13 | -4.55 |
Корреляция
Корреляция между SIHY и CLOA составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIHY и CLOA
Дивидендная доходность SIHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности CLOA в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | 7.54% | 7.61% | 7.54% | 7.06% | 6.31% | 1.30% |
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 5.12% | 5.35% | 6.01% | 5.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIHY и CLOA
Максимальная просадка SIHY за все время составила -13.30%, что больше максимальной просадки CLOA в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHY и CLOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIHY | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.30% | -1.34% | -11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.32% | -1.10% | -3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | 0.00% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -0.06% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.15% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIHY и CLOA
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что SIHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIHY | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 0.27% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 0.51% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.34% | 1.64% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.67% | 1.35% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.67% | 1.35% | +6.32% |