Сравнение SIHY с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
SIHY и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIHY - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SIHY и HYGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIHY и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | -0.56% | 8.13% | 8.67% | 13.31% | -7.73% | -0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.76% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SIHY показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 0.76%.
SIHY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 6.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIHY и HYGH
SIHY берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Доходность на риск
SIHY vs. HYGH — Ранг доходности на риск
SIHY
HYGH
Сравнение SIHY c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIHY | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.06 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.36 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.18 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 8.72 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIHY | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.06 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.54 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SIHY и HYGH составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIHY и HYGH
Дивидендная доходность SIHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности HYGH в 6.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | 7.53% | 7.61% | 7.54% | 7.06% | 6.31% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.78% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Просадки
Сравнение просадок SIHY и HYGH
Максимальная просадка SIHY за все время составила -13.30%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHY и HYGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIHY | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.30% | -23.88% | +10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -4.07% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -0.26% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -2.26% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.90% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIHY и HYGH
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что SIHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIHY | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 1.82% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 2.97% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.22% | 7.11% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.67% | 7.05% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.67% | 8.39% | -0.72% |