Сравнение SIHY с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
SIHY и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIHY - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SIHY и HYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIHY и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | -0.73% | 8.13% | 8.67% | 13.31% | -7.73% | -0.00% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SIHY показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью -0.11%.
SIHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIHY и HYG
SIHY берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Доходность на риск
SIHY vs. HYG — Ранг доходности на риск
SIHY
HYG
Сравнение SIHY c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIHY | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.87 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.82 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 9.57 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIHY | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.45 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между SIHY и HYG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIHY и HYG
Дивидендная доходность SIHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности HYG в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | 7.54% | 7.61% | 7.54% | 7.06% | 6.31% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок SIHY и HYG
Максимальная просадка SIHY за все время составила -13.30%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHY и HYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIHY | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.30% | -34.25% | +20.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.32% | -3.93% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -1.05% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -3.27% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.75% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIHY и HYG
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) имеют волатильность 2.22% и 2.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIHY | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 2.30% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 2.93% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.34% | 5.57% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.67% | 7.51% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.67% | 8.31% | -0.64% |