Сравнение SIHY с HYZD
SIHY (Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF) and HYZD (WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund) are both High Yield Bonds funds - SIHY tracks the ICE BofA US High Yield while HYZD tracks the WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SIHY returned 9.16%/yr vs 8.77%/yr for HYZD. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SIHY charges 0.48%/yr vs 0.43%/yr for HYZD.
Доходность
Сравнение доходности SIHY и HYZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIHY показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у HYZD с доходностью 3.85%.
SIHY
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 2.18%
- С начала года
- 2.75%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.92%
HYZD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 3.07%
- С начала года
- 3.85%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 5.39%
- Всё время*
- 4.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.97M | $1.97M | $1.65M | |
| $510.43K | $1.29M | $1.03M |
Сравнение доходности по годам SIHY и HYZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | 2.75% | 8.13% | 8.67% | 13.31% | -7.73% | 0.18% |
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 3.85% | 7.67% | 9.39% | 11.17% | -2.35% | 1.14% |
Correlation
The correlation between SIHY and HYZD is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between SIHY and HYZD has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIHY vs. HYZD — Ранг доходности на риск
SIHY
HYZD
Сравнение SIHY c HYZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIHY | HYZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.54 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 4.03 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 17.58 | -9.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIHY и HYZD
Максимальная просадка SIHY за все время составила -13.30%, что меньше максимальной просадки HYZD в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHY и HYZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIHY | HYZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.30% | -25.66% | +12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -1.91% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.36% | -5.85% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -2.18% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.44% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIHY и HYZD
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что SIHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIHY | HYZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 0.58% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 2.40% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 2.99% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 6.70% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.47% | 8.50% | -1.03% |
Сравнение комиссий SIHY и HYZD
SIHY берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии HYZD в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIHY и HYZD
Дивидендная доходность SIHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности HYZD в 5.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 5.87% | 6.05% | 6.08% | 5.94% | 5.14% | 4.02% | 5.13% | 5.50% | 5.58% | 4.94% | 5.07% | 4.38% |
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | 7.13% | 7.61% | 7.54% | 7.06% | 6.31% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIHY and HYZD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIHY has higher volatility (1.00%) compared to HYZD (0.58%). In terms of maximum drawdown, SIHY dropped -13.30% vs HYZD's -25.66%.
On 3-year performance, SIHY leads with 9.16% vs 8.77% for HYZD. On fees, HYZD is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HYZD has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SIHY has performed better with a 9.16% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYZD is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.48% for SIHY.
SIHY has the higher dividend yield at 7.13%, compared with 5.87% for HYZD.
SIHY tracks ICE BofA US High Yield, while HYZD tracks WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. They also come from different issuers: Harbor and WisdomTree. Their fees differ too: 0.48% for SIHY and 0.43% for HYZD.
HYZD currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIHY и HYZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор