PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIHY с HYZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIHY с HYZD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SIHY (Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF) and HYZD (WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund) are both High Yield Bonds funds - SIHY tracks the ICE BofA US High Yield while HYZD tracks the WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SIHY returned 9.18%/yr vs 9.33%/yr for HYZD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIHY charges 0.48%/yr vs 0.43%/yr for HYZD.

Доходность

Сравнение доходности SIHY и HYZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIHY показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у HYZD с доходностью 2.56%.

SIHY

1 день
-0.21%
1 месяц
0.17%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.95%
1 год
8.04%
3 года*
9.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYZD

1 день
-0.31%
1 месяц
0.43%
С начала года
2.56%
6 месяцев
3.12%
1 год
7.85%
3 года*
9.33%
5 лет*
6.23%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIHY и HYZD

2026 (YTD)20252024202320222021
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		1.54%8.13%8.67%13.31%-7.73%-0.00%
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		2.56%7.67%9.39%11.17%-2.35%1.06%

Correlation

The correlation between SIHY and HYZD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г.

0.59

Over the past year, the correlation between SIHY and HYZD has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SIHY и HYZD

Секторы
SIHY
HYZD

Промышленность

14.8%

-

Потребительский циклический сектор

13.9%

-

Энергетика

11.9%
100.0%

Технологии

8.8%

-

Финансовые услуги

6.3%

-

Недвижимость

5.3%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Здравоохранение

1.5%

-

Промышленность

SIHY
14.8%
HYZD

-

Потребительский циклический сектор

SIHY
13.9%
HYZD

-

Энергетика

SIHY
11.9%
HYZD
100.0%

Технологии

SIHY
8.8%
HYZD

-

Финансовые услуги

SIHY
6.3%
HYZD

-

Недвижимость

SIHY
5.3%
HYZD

-

Сырьевые материалы

SIHY
3.2%
HYZD

-

Коммуникационные услуги

SIHY
3.0%
HYZD

-

Коммунальные услуги

SIHY
3.0%
HYZD

-

Потребительский защитный сектор

SIHY
2.0%
HYZD

-

Здравоохранение

SIHY
1.5%
HYZD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с SIHY:
SIHY с HYBLSIHY с CLOASIHY с HYDBSIHY с HYGSIHY с HYGHSIHY с BBHYSIHY с BRLN
Часто сравнивают с HYZD:
HYZD с HYEMHYZD с HYSZXHYZD с BKHYHYZD с PGHYHYZD с HYGHHYZD с IBHDHYZD с PFIUX

Доходность на риск

SIHY vs. HYZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIHY
Ранг доходности на риск SIHY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
HYZD
Ранг доходности на риск HYZD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYZD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIHY c HYZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIHYHYZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.49

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
4.01

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.51

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

4.13

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

17.51

-6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIHY vs. HYZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIHY на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYZD равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIHY и HYZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIHYHYZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.49

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.51

+0.13

Просадки

Сравнение просадок SIHY и HYZD

Максимальная просадка SIHY за все время составила -13.30%, что меньше максимальной просадки HYZD в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHY и HYZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIHYHYZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.30%

-25.66%

+12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-1.91%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.36%

-5.85%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.31%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-2.20%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.45%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SIHY и HYZD

Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) имеют волатильность 1.08% и 1.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIHYHYZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.06%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

2.40%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

3.18%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

6.70%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

8.57%

-1.00%

Сравнение комиссий SIHY и HYZD

SIHY берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии HYZD в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIHY и HYZD

Дивидендная доходность SIHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности HYZD в 5.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		5.89%6.05%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		7.28%7.61%7.54%7.06%6.31%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIHY and HYZD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIHY has higher volatility (1.08%) compared to HYZD (1.06%). In terms of maximum drawdown, SIHY dropped -13.30% vs HYZD's -25.66%.

On 3-year performance, HYZD leads with 9.33% vs 9.18% for SIHY. On fees, HYZD is cheaper at 0.43% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HYZD has performed better with a 9.33% return vs 9.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYZD is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.48% for SIHY.

SIHY has the higher dividend yield at 7.28%, compared with 5.89% for HYZD.

SIHY tracks ICE BofA US High Yield, while HYZD tracks WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. They also come from different issuers: Harbor and WisdomTree. Their fees differ too: 0.48% for SIHY and 0.43% for HYZD.

HYZD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIHY и HYZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор