PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIHY с HYBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIHY с HYBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL).

SIHY и HYBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIHY - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. HYBL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 16 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SIHY и HYBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIHY и HYBL

2026 (YTD)2025202420232022
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		-0.73%8.13%8.67%13.31%-3.53%
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		-0.93%7.78%9.12%11.86%-4.72%

Доходность по периодам

С начала года, SIHY показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у HYBL с доходностью -0.93%.

SIHY

1 день
0.22%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
0.35%
1 год
6.86%
3 года*
8.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYBL

1 день
0.12%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.68%
1 год
6.36%
3 года*
8.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF

SPDR Blackstone High Income ETF

Часто сравнивают с SIHY:
SIHY с HYZDSIHY с HYGHSIHY с HYDBSIHY с HYGSIHY с CLOASIHY с BBHYSIHY с BRLN
Часто сравнивают с HYBL:
HYBL с SRLNHYBL с HIGHHYBL с SPHYHYBL с HYGHHYBL с VCRBHYBL с PBDCHYBL с SPY

Сравнение комиссий SIHY и HYBL

SIHY берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии HYBL в 0.70%.

HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF

Доходность на риск

SIHY vs. HYBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIHY
Ранг доходности на риск SIHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HYBL
Ранг доходности на риск HYBL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIHY c HYBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIHYHYBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.37

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.03

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.82

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

7.99

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIHY vs. HYBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIHY на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYBL равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIHY и HYBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIHYHYBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.37

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.17

-0.59

Корреляция

Корреляция между SIHY и HYBL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIHY и HYBL

Дивидендная доходность SIHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности HYBL в 7.25%

TTM20252024202320222021
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		7.54%7.61%7.54%7.06%6.31%1.30%
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		7.25%7.22%7.88%7.93%5.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIHY и HYBL

Максимальная просадка SIHY за все время составила -13.30%, что больше максимальной просадки HYBL в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHY и HYBL.

Загрузка...

Показатели просадок

SIHYHYBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.30%

-8.46%

-4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.32%

-3.54%

-0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-1.49%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-1.40%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.81%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SIHY и HYBL

Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что SIHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIHYHYBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

1.43%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

2.16%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.34%

4.65%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.67%

4.64%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.67%

4.64%

+3.03%